我有时候需要空仓，有时候需要持仓。通过监控器监控模型和实盘的仓位不同来进行调整。但是当然软件无法在模型持有0手的时候变成空仓，而是仍然持有1手。那么如何在模型持仓的情况下，当仓位变成0的时候，怎样才能实现持有0手的时候，让模型空仓？等变成1手的时候模型再重新持有1手？
没听懂什么意思
什么叫软件无法在模型持有0手的时候变成空仓？
如果你的意思是，启动策略模型以后，策略模型的理论持仓和实际账户配不上，现在要调整实际账户保持和策略模型的理论持仓一致，可以使用监控器的功能。
如果不是这个意思麻烦再重新描述一下，实在看不懂这个说的什么意思
仓位设置成0的时候，怎样让模型也显示0手。而不是1手。
哪个仓位，怎么设置的
if ( 开仓条件 )
{
if (MarketPosition== 0)
Buy(0, Open);
}
这样设置完后， 正常开0仓，即不交易。但实际是开1手仓位。能交易。
没有这个用法，buy根据share参数产生多头开仓信号手数，最少1手。
你要设置成0 那就用sell和buytocover两个平仓命令去平仓
TB圈
精华
热门
推荐
没听懂什么意思
什么叫软件无法在模型持有0手的时候变成空仓？
如果你的意思是，启动策略模型以后，策略模型的理论持仓和实际账户配不上，现在要调整实际账户保持和策略模型的理论持仓一致，可以使用监控器的功能。
如果不是这个意思麻烦再重新描述一下，实在看不懂这个说的什么意思
仓位设置成0的时候，怎样让模型也显示0手。而不是1手。
哪个仓位，怎么设置的
if ( 开仓条件 )
{
if (MarketPosition== 0)
{
Buy(0, Open);
}
}
这样设置完后， 正常开0仓，即不交易。但实际是开1手仓位。能交易。
没有这个用法，buy根据share参数产生多头开仓信号手数，最少1手。
你要设置成0 那就用sell和buytocover两个平仓命令去平仓