时间可能重复,不太适合用来做Key吧?
因为策略的目的是每个时间点对所有的持仓合约进行调整,为了回测,就得知道每个时间点对应的持仓情况,所以这里就想着是用时间做key; value是对应的 【合约,数量】,
目前想到的存储方式是 :
时间1:[ [合约1,数量2], [合约2,数量2] ,。。。,[合约n, 数量n] ]
时间2:[ [合约1,数量2], [合约2,数量2] ,。。。,[合约n, 数量n] ]
但是在读取csv之后,不懂要怎么定义变量进行存储
map类型目前是不支持嵌套的,即map类型的Value是不能为Map类型的。不过可以考虑用数组代替,我们测试下再回复您。
做了下测试,是可以的。
运行结果:
多谢!请问,测试代码里的合约代码,如果我这边每次只有比如AP201这种,但是TB订阅行情是不是必须得有带交易所的后缀,那有什么方式能根据合约代码自动合成订阅行情所需要的标准 合约代码格式吗
时间可能重复,不太适合用来做Key吧?
因为策略的目的是每个时间点对所有的持仓合约进行调整,为了回测,就得知道每个时间点对应的持仓情况,所以这里就想着是用时间做key; value是对应的 【合约,数量】,
目前想到的存储方式是 :
时间1:[ [合约1,数量2], [合约2,数量2] ,。。。,[合约n, 数量n] ]
时间2:[ [合约1,数量2], [合约2,数量2] ,。。。,[合约n, 数量n] ]
但是在读取csv之后,不懂要怎么定义变量进行存储
map类型目前是不支持嵌套的,即map类型的Value是不能为Map类型的。不过可以考虑用数组代替,我们测试下再回复您。
做了下测试,是可以的。
运行结果:
多谢!请问,测试代码里的合约代码,如果我这边每次只有比如AP201这种,但是TB订阅行情是不是必须得有带交易所的后缀,那有什么方式能根据合约代码自动合成订阅行情所需要的标准 合约代码格式吗