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TBQ能不能出一个复刻指数下单的功能
2023-09-23 15:08
我举个例子：000合约是由各月份成交量和持仓量加权合成的。比如某一时刻，000的各月份合约权值是１月＝５，３月＝３，５月＝１，７月＝１。
我对着000合约发出指令，如果我开10手，能不能直接就生成5手1月，3手3月，1手5月和1手7月这种功能。
因为目前能不手动换的只有777和888两个连续。对于某些合约来说并不完整。
通过代码来实现当然也可以，但是需要手动添加一堆具体合约。这个方法如果合约品种很多，就极不方便
这种做法没有实际参考价值
因为各个合约的权重是会变的....
某一时刻，000的各月份合约权值是１月＝５，３月＝３，５月＝１，７月＝１。
第二天，１月4，３月＝4，５月＝１，７月＝１，怎么玩？平1开3？
因为合约每天的权重变化不会那么大，超出一定范围后才调仓，比如按持仓量为权重设计的指数，根据指数信号，下单映射到各个合约上，权重比例不满1手的下1手或空仓，可以近似模拟指数的。
不过复制指数这种事对大资金来说意义较大，对小资金来讲没有可行性……
我老板也让我这么干，正好搜索到此条信息，特此请教一下TB的编程实现思路！谢谢