程序跑了一下，开了这么多次的仓位，苦思一周解决不了，请帮忙修改一下，能按海龟法则开3次仓就太好了。谢谢老师！

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// 简称: TurtleTrader

// 名称: 海龟交易系统

// 类别: 公式应用

// 类型: 内建应用

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// 简称: BOLLQDQD

// 名称: BOLLQDQDBOLLQDQD

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

// 输出: Void

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/*

策略说明:

基于布林通道的突破系统

系统要素:

1、基于收盘价计算而来的布林通道

2、基于收盘价计算而来的进场过滤器

3、自适应出场均线

入场条件:

1、满足过滤条件，并且价格上破布林通道上轨，开多单

2、满足过滤条件，并且价格下破布林通道下轨，开空单

出场条件:

1、持有多单时，自适应出场均线低于布林通道上轨，并且价格下破自适应出场均线，平多单

2、持有空单时，自适应出场均线高于布林通道下轨，并且价格上破自适应出场均线，平空单

*/

Params

Numeric nEntries(3); // 最大建仓次数

Numeric RiskRatio(1); // % Risk Per N ( 0 - 100)

Numeric ATRLength(20); // 平均波动周期 ATR Length

Numeric bollingerLengths(50); // 布林通道参数

Numeric Offset(1.25); // 布林通道参数

Numeric rocCalcLength(30); // 过滤器参数

Numeric liqLength(50); // 自适应出场均线参数

Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件

Vars

Numeric MinPoint; // 最小变动单位

Series<Numeric> AvgTR; // ATR

Numeric N; // N 值

Numeric TotalEquity; // 按最新收盘价计算出的总资产

Numeric TurtleUnits; // 交易单位

// 布林

Series<Numeric> MidLine(0); // 布林通道中轨

Numeric Band(0);

Series<Numeric> upBand(0); // 布林通道上轨

Series<Numeric> rocCalc(0); // 过滤器

Series<Numeric> liqDays(50); // 自适应出场均线的参数

Series<Numeric> liqPoint(0); // 自适应的出场均线

Numeric myEntryPrice; // 开仓价格

Numeric myExitPrice; // 平仓价格

Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易

Series<Numeric> preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格

Series<Bool> PreBreakoutFailure(false); // 前一次突破是否失败

Events

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

If(BarStatus == 0)

{

preEntryPrice = InvalidNumeric;

PreBreakoutFailure = false;

}

MinPoint = MinMove*PriceScale;

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);

N = AvgTR[1];

TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();

TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());

TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

// 布林通道中轨

MidLine = AverageFC(Close,bollingerLengths);

Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,2);

// 布林通道上轨

upBand = MidLine + Offset*Band;

// 画线

PlotNumeric(MidLine,MidLine);

PlotNumeric(upBand,upBand);

// 进场过滤器

rocCalc = Close - Close[rocCalcLength - 1];

Commentary(N=+Text(N));

Commentary(preEntryPrice=+Text(preEntryPrice));

Commentary(PreBreakoutFailure=+IIFString(PreBreakoutFailure,True,False));

// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作

If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))

// 自适应出场均线

{

liqDays = liqLength;

}

{

liqDays = liqDays - 1;

liqDays = Max(liqDays,10);

}

liqPoint = Average(Close,liqDays);

// 画线

PlotNumeric(liqPoint,liqPoint);

{

// 突破开仓

If(rocCalc[1] > 0 And High >= upBand[1] && TurtleUnits >= 1)

{

// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交

myEntryPrice = min(high,upBand[1] + MinPoint);

myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

preEntryPrice = myEntryPrice;

Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;

PreBreakoutFailure = False;

}

}

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况

{

Commentary(ExitLowestPrice=+Text(upBand[1]));

If(liqPoint[1] < upBand[1] And Low <= liqPoint[1])

{

myExitPrice = max(Low,upBand[1] - MinPoint);

myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓

}Else

{

If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)

{

If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。

{

myEntryPrice = Open;

preEntryPrice = myEntryPrice;

Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);

SendOrderThisBar = True;

}

while(High >= preEntryPrice + 0.5*N && CurrentEntries < nEntries) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓

{

myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;

preEntryPrice = myEntryPrice;

if(False == Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))

{

break;

}

SendOrderThisBar = True;

}

}

// 止损指令

If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损

{

myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;

myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓

PreBreakoutFailure = True;

}

}

}

}

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