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自定义的价差指数计算
2024-04-26 10:29
我创建了自定义的价差指数 F423, F423有包含 j2405 和 j2406合约。那么指数F423的最高价，最低价是如何计算得到的？我用 j2405 合约最高价 - j2406最高价得到的结果不对。
我创建了自定义的价差指数 F423, F423有包含 j2405 和 j2406合约。那么指数F423的最高价，最低价是如何计算得到的？我用 j2405 合约最高价 - j2406最高价得到的结果不对。
应该和基础周期有关
能否详细说明一下。谢谢。
两个合约的价差的高点和低点，和两个合约的高点、低点，未必同时发生。
因为指数是要合成的，所以要选一个基准周期值
基于这个周期算，开高低收，再从这个小周期推导到大周期