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请教个关于滑点如何处置的问题
2024-04-27 18:50
行情变化迅速的时候，滑点经常达到十几个甚至几十个（但在多数时间没那么激烈时，有根本没什么滑点，甚至可能是反向滑点），这个时候测试出来的净值增长和实际的净值增长可能能差一倍，让人揪心，请教各位大神有没有什么好的办法解决？
行情变化迅速的时候，滑点经常达到十几个甚至几十个（但在多数时间没那么激烈时，有根本没什么滑点，甚至可能是反向滑点），这个时候测试出来的净值增长和实际的净值增长可能能差一倍，让人揪心，请教各位大神有没有什么好的办法解决？
之前跟你也谈过这个问题
你说的经常 肯定是极其夸张的表达
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两个思路：
1、取消滑点的设置 也就是滑点为0
报单用对手价 或者 己方价偏移1跳-2跳
2、设定滑点稍大点 比如2跳
这样回溯的结果就是基准值
实盘要好很多
至于极端行情变化
那就要配套算法去处理撤单、追单
这一部分 策略必须有这个包容度
简而言之
回溯结果和实盘成交必然存在不匹配
这个无法完全避免
需要综合平衡
我的实盘结果确实是在行情急速变化的时候滑点可以达到十几甚至几十跳，而且几乎每次遇到都发生，也够经常描述了。实际收益和理论收益差不多能差一倍（当然不全是滑点导致的，还有一部分源于信号闪烁）。
确实应该设计一套配套算法，我现在就在考虑这块，所以先听听大家有没有什么好办法。