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请教个开平仓信号发生机制的问题
2024-04-29 23:26
请教下， 假如某根K线（可先假设为1分钟，方便理解）上在5秒钟的时候发出平仓信号，然后我用全局变量将某些状态记录下来，保证在后面55秒内都不会再发生开平操作，可为何此时信号还会闪烁，而且闪烁的感觉上好像更凶了？即使不理会更凶的情况（假设为错觉），但为何信号闪烁还是存在，按tick计算的话，在后面55秒钟内都无法发生代码进入开平执行部分的代码区（因为已经使用条件已经将其限制在外了）。
所以，闪烁的机制到底是什么？一根k线上要形成稳定的开平信号，是只发生一次开平信号就行还是需要多次信号确认（如该跟K线的最后一个tick也得符合之前的平仓条件，或是每个tick都得符合开平条件）？
实时状态下，每tick都会执行一遍策略，比如1分钟要执行120次
在全局变量的情况下，比如你第10次的tick生成了信号
并且你要保证到第100次时都不去改变
那么按你的情况，就是并没有保证整个序列，或者全局保持不变，在这些tick间
我用全局变量传导保证了，不过我现在感觉可以用其他的思路去解决这个问题了（今天就不实盘验证了，等节后再实盘验证下，之前因为闪烁处理不当，回撤了差不多10%，有些病急乱投医了，反而越乱越乱），不需要构建全部变量了，这和tb当初开发监控器的思路不符，我们应该顺着tb自身的逻辑去思考，之前我陷入思维误区了，其实有些闪烁没什么不好，只要不影响大方向、不频繁发生就行。
感谢您的想法！
呃
我感觉你逐渐理解我之前给你的回复了。。。
1、闪烁可以按照我之前给的建议去彻底解决
2、解决不解决
问题都会存在
辩证理解就好