{
SellShort(1,Close);
}
If(MarketPosition == -1 && High > EntryPrice + 1* ATR)
BuyToCover(1,Close);
我用上面这个代码建空仓并设置了止损，今天出现了一个情况，前一根K线结束出现建空仓信号，当根K线开盘以最新对手价开了空仓，当根K线快速下跌以致K线的最高价减去最低价大于1个atr把空仓止损了。但是实际上当根K线的最高价就是开盘价，我的空仓建于当根K线开盘价位置。请教一下为什么会出现这个情况？
算法不严谨
然后当根K线不要多个信号操作，也就是开仓操作当根K就禁止平仓了
不能开仓当根K线禁止平仓，因为如果方向反了还要止损平仓。我现在的问题是EntryPrice没有记录我的开仓价格，如果EntryPrice记录了我的开仓价格就不会出现止损平仓了，不知道为什么会这样？
图表系统不建议当根再操作，说明你交易的周期跟你的想法差距较大
EntryPrice好像都是K线的收盘价，我把 High > EntryPrice + 1* ATR中的EntryPrice改成A_SellAvgPrice，就是用High > A_SellAvgPrice + 1* ATR作为空头止损条件，这样在实盘中是不是就是以我的实际成交价为基准进行止损了？
A_SellAvgPrice 是实时A函数，只会使你的图表更混乱
我要解决实盘中的问题，这样能解决吗
这个问题一般两种原因，1.数据的实时数据与历史数据存在细微差距导致的（数据是一个很复杂的存储），这个是几率很小，tb存在数据时会两者对比（这个要分清楚tb的运行机制，实时情况按tick运行，，历史数据逐bar运行），，2.策略有问题，比如不恰当的全局变量的使用，以及k线样本数对策略的影响等等，，，解决办法：这个问题可以用输出的办法解决，信号的机制是只要满足if里的条件判断就会出信号，只能用fileappend记录if判断里用到的变量，看看实时与历史对比哪个数据（变量）变了导致的信号实时与历史存在差异https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=464 //代码诊断https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=239 //信号闪烁产生的原因以及处理方法https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=371 //TB信号的运行原理https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=444 //避免未来数据的信号闪烁及偷价
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算法不严谨
然后当根K线不要多个信号操作，也就是开仓操作当根K就禁止平仓了
不能开仓当根K线禁止平仓，因为如果方向反了还要止损平仓。我现在的问题是EntryPrice没有记录我的开仓价格，如果EntryPrice记录了我的开仓价格就不会出现止损平仓了，不知道为什么会这样？
图表系统不建议当根再操作，说明你交易的周期跟你的想法差距较大
EntryPrice好像都是K线的收盘价，我把 High > EntryPrice + 1* ATR中的EntryPrice改成A_SellAvgPrice，就是用High > A_SellAvgPrice + 1* ATR作为空头止损条件，这样在实盘中是不是就是以我的实际成交价为基准进行止损了？
A_SellAvgPrice 是实时A函数，只会使你的图表更混乱
我要解决实盘中的问题，这样能解决吗
这个问题一般两种原因，1.数据的实时数据与历史数据存在细微差距导致的（数据是一个很复杂的存储），这个是几率很小，tb存在数据时会两者对比（这个要分清楚tb的运行机制，实时情况按tick运行，，历史数据逐bar运行），，2.策略有问题，比如不恰当的全局变量的使用，以及k线样本数对策略的影响等等，，，解决办法：这个问题可以用输出的办法解决，信号的机制是只要满足if里的条件判断就会出信号，只能用fileappend记录if判断里用到的变量，看看实时与历史对比哪个数据（变量）变了导致的信号实时与历史存在差异
https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=464 //代码诊断
https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=239 //信号闪烁产生的原因以及处理方法
https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=371 //TB信号的运行原理
https://www.tbquant.net/TrainDetail?id=444 //避免未来数据的信号闪烁及偷价