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关于策略优化的参数设置疑问
2024-08-17 07:39

老师,我有个关于策略优化过程中的参数设置的问题想请教,场景是这样的:我设置了在某个比例的交易量增加(如1.1倍)情况下,MACD水上金叉(做多或平空)或水下死叉(做空或平多)可以有效的提升胜率和盈亏比,看起来是个不错的优化方向,但是我在回测的过程中发现如下两个疑问:

1.有的合约交易量增加是1.1倍比较好,而有些合约可能是2倍比较好;

2.标准MACD是12/26/9,有些直接基于标准的比较好,但是有些合约把他减半(例如6/13/5)会更好。

所以我在想应该如何处理,我是使用统一的标准,然后挑选和策略最匹配的合约,还是把优化后的参数存起来(例如存到本地数据库,启动策略的时候再拉出来个性化配置)单独使用呢?

网上有人说不应该使用差异化的参数,这样可以防止过拟合,但是我想的是,既然我们相信强者恒强,那为什么不能直接使用最适合强者的个性化参数来匹配它从而获得最佳的盈亏比和胜率呢?

大周末的麻烦老师了,请老师帮忙释疑一下,谢谢老师的关注和解答。

kyover

这个要看你自己,独立思考。网上说的结论,是基于理由,这些理由又是否贴合你的策略构建思路。

2024-08-19 14:41
tbn1723023116

好吧,谢谢老师。

2024-08-19 21:10
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