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A函数实盘中处理主力合约换月的问题
2024-09-05 15:53

做策略回测的时候用的888映射主力,后复权价格决定了开平仓的条件参数,所以为了维持参数能继续使用,在实盘中必须继续用888映射主力合约来报价。那么问题来了,当主力合约换月的时候,旧的已开仓合约有可能平不掉,新的主力合约达到开仓条件却开不出来(资金被其他商品占用),尤其是监控的品种比较多的时候,这个换月问题更难应对。我现在初步想到的办法是,在公式里开平仓条件中同时写A函数和信号函数,定期打开图表或者监控器检查是否有不一致然后手动处理,不知道老师有没有其他更好的办法?

wangkaiming

我觉得监控器自动同步更方便

2024-09-06 10:11
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