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为什么同一个策略在策略研究和策略交易跑出来的绩效会有差异?
2024-09-12 09:10

为什么同一个策略在策略研究和策略交易跑出来的绩效会有差异?

完全一样的策略逻辑,参数,滑点设置和手续费设置。

并非每个品种都有差异,回测全市场60个品种,有些策略差异大的有50%的品种都有差异,有些策略差异小的大约有25%的品种有绩效差异。

差异也并非都是变差,有些绩效也会变好。但是差异的原因令人很困惑啊

kyover

这个问题很有意思。

同样一个学生,在教室里和在家里,做同样一道计算题,怎么会答案不一样?

是有鬼?还是引力场不同?还是...

其实并不是同一道计算题,只是长得很像,有些题目数据略有区别导致结果不一样?

我想大部分人在读书的时候碰到上面的问题,都会按照以下步骤执行:

1检查两次题目是否完全一致。这里就是检查交易单元的样本,单元设置等等参数是否一致。

2检查两次题目的解题思路是否一致。这里就是检查两边的公式内容是否完全一致,这里要特别注意参数变化。

3如果上面两点还是没检查出来,那就要逐一核对计算步骤。这里就是逐一比对信号记录,看看信号记录哪里发生不同,不同点是因为什么导致的。一般这样查肯定会查到问题所在,而问题一般就是前面两点造成的。

我自己也碰到过这种情况。但是我一般不会提问,因为这就像做数学题一样,我如果做了两遍,答案不一样,那我肯定会自己检查一下到底是哪个步骤出了问题,而不是问别人为什么我算错了。

2024-09-13 10:27
gtax8180100100
@kyover

1和2都已经检查过了,确实是完全相同的,而且也至少有50%的品种是一致的,但是就是有存在差异的品种,可能差一笔或者几笔交易,这个我就真搞不懂为什么会存在这几笔交易的差异了, 策略研究和策略交易的单元格运行逻辑不也是完全一样的吗?

2024-09-13 10:30
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