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指数与连续合约回测比对
2022-01-26 14:31

TB用000指数合约回测,和用后复权的888连续合约回测,两者其他都一样,但是回测结果相去甚远,哪个回测的结果和实盘比较接近的?

kyover

很明显是888后复权

想想这个问题:000上出的信号价格点位,主力合约真的能成交吗?

2022-01-26 14:33
duanmuyufei

数据回测用后复权的连续合约,真实主力合约价格可以用图表价格除以rollover()得到。

在oninit域内加adddataflag(enum_data_rolloverrealprice()),测试报告会自动以真实价格作为统计数据进行计算。

oninit中添加adddataflag(enum_data_autoswappositon()),会在换月bar前后添加换仓信号。

在上一个函数基础上再添加adddataflag(enum_data_ignoreswapsignalcalc()),会在回测时忽略换仓信号(图表上仍会显示)。

2022-01-28 16:17
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