以下是做多策略的主部分，其中My_State为全局的数组，在初始化中将其全设为0

在没有触发平仓的情况下，不应该再发出多单，交易记录如下：中间那个原油的平仓是手动设置

            If(Choice_direction == 1 And BarStatus == 2)
            {    
                    
                If(My_State[i] == 0)//如多头持仓合约数为0
                {    
                    If(Condiction_Buy)//如果符合开仓条件
                    {
                        //Buy(Buy_Lots, Close); //开仓
                        A_Buy(RelativeSymbol,Buy_Lots, Close,orders);
                        My_longEntryPrice = longEntryPrice;
                        My_State[i] = 1;
                                                
                        ret = FileAppend("C:\\Users\\14760\\Desktop\\量化交易\\交易日志\\daili",Text(My_State[i])+RelativeSymbol+Text(My_longEntryPrice)+"开多仓"+",Close:"+Text(Close)+",Low:"+Text(Low)
                        +",MA_Daily_Amplitude:"+Text(MA_Daily_Amplitude)+",运算:"+Text(Buy_Calculate));    
                        Print("FileAppend:" + IIFString(ret, "True", "False"));                                                                    
                    }
                }
                Else        //如多头持仓合约数不为0
                {    
                    //平仓条件:持仓天数
                    Condiction_Exit = BarsSinceEntry >=2;
                    
                    //止损条件: 多单:当多单买入价>当天某现价(当时最低价) 即平多单  
                    Condiction_Sell_StopLoss = My_longEntryPrice > Close;
                        
                    //止盈: 当天收盘后 如果有未平仓多单，第二天以前一天的最低价作为止盈条件 即 第二天现价<第一天最低价 平仓 以此类推
                    Condiction_Sell_StopProfit = Close < Yesterday_Low;
                    
                    If(Condiction_Sell_StopLoss)    //如果符合止损条件
                    {
                        //Sell(Buy_Lots,Close);
                        A_Sell(RelativeSymbol,Buy_Lots, Close,orders);        
                        My_State[i] = 0;                
                        ret = FileAppend("C:\\Users\\14760\\Desktop\\量化交易\\交易日志\\daili",RelativeSymbol+"多仓止损"+",BarsSinceEntry:"+Text(BarsSinceEntry)+",My_longEntryPrice:"+Text(longEntryPrice)
                              +",Close:"+Text(Close));
                        Print("FileAppend:" + IIFString(ret, "True", "False"));
                    }
                    
                    If(Not_EntryBar And Condiction_Sell_StopProfit)    //当前K线上是持仓状态,但不是开仓K线,如果符合止盈条件
                    {                                        
                        A_Sell(RelativeSymbol,Buy_Lots, Close,orders);    
                        My_State[i] = 0;    
                        ret = FileAppend("C:\\Users\\14760\\Desktop\\量化交易\\交易日志\\daili",RelativeSymbol+Text(longCurrentContracts)+"多仓止赢"+",BarsSinceEntry:"+Text(BarsSinceEntry)+",Close:"+Text(Close)
                        +",Yesterday_low:"+Text(Yesterday_low));
                        Print("FileAppend:" + IIFString(ret, "True", "False"));
                    }
                    
                }            
            }

以下为日志输出