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关于后复权回测和实盘是否能用同一套代码
2022-06-22 10:45
大概有以下几个问题。
1.首先是回测模式
假设当前数据源选择了后复权，且init语句里加上 设置后复权 设置映射真实价格 设置自动换仓 设置忽略换仓信号计算。
那么要获得准确的结果，是不是还得对交易手数除以rollover，回测才能准确，否则由于映射了真实价格，交易手数会比实际大。
2.然后进入实盘模式
一般实盘数据源选择跟回测一样的后复权，还是主力连续888不后复权呢？
假设选择888后复权，选择设置委托映射到主力，那么交易手数是不是还需要除以rollover才是准确的，也就是后复权回测代码基本不用修改。
假设选择888不后复权，那么回测代码里手数就不需要除以rollover了，但是有没有其他的坑呢一般来说？
通常实盘会选后复权还是原本的888连续呢？
如果你的交易手数是根据价格计算的，那肯定要把价格除权了再计算
后复权只是针对回测的，实际报单手数信号多少就，报单就是多少