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日线多品种交易信号闪烁的问题
2022-10-24 15:22

日线多品种交易时,三个数据源[0,1,2]在同一天的bar上:

1、在一个range 或 data[i] 循环中,假设tick驱动onbar的顺序为0,1,2 

2、数据源1前日marketposition==1,今日onbar平仓后marketposition==0

以下代码执行过程:

数据源0被第一个tick驱动onbar,执行了range[0:2],读取数据源1的marketposition==1(此时数据源1的tick还未触发公式运行)

数据源1被第二个tick驱动onbar,执行了range[0:2],数据源1的marketposition被改变,marketposition==0

数据源2被第三个tick驱动onbar,执行了range[0:2],读取数据源1的marketposition==0

因为执行顺序的关系,公式两次执行数据源1获取的信号不相同,出现了信号闪烁,这个逻辑是否有问题,要如何处理?谢谢 

 

 

 

 

kyover

是有这种情况发生,简单点就是都取[1]固定处理

当前bar处理也行,就是要理好先后逻辑顺序。

所以我之前上专题课的时候都强烈建议过,其他周期只是用于计算指标,最后的信号结果和持仓标志都统一放在最小周期的bar上,这样就不会冲突

不知道你认真学习过没

2022-10-24 15:28
timinginfo
@kyover

在日线多数据源加载一个公式上回测,理论上每个bar只运行一次,但实际过程中有的bar会运行多次,这是什么原因呢?

相关问题的图片已经新开贴

http://www.tbquant.net/forum/9165.html?cid=4&lid=0

2022-10-24 16:57
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