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同样的代码V5 V6内回测结果差别很大
Harderer 分享到
2022-11-08 15:40

部分品种如pta 棕榈油,同样的代码,参数,在V5 V6中,回测业绩差别很大,请问这是正常现象还是需要修改代码

wangkaiming

软件皆以新版为准

2022-11-08 22:04
Harderer
@wangkaiming

可是该如何解释这一现象?是需要调参数,还是需要改策略,还是数据库数据有差异导致的?

2022-11-09 08:47
kyover

请详细给出什么品种,图表环境参数,公式

如果是000就不用给了,新版的000优化了算法,和老版的000有微小差别。

第一,如果是用000测试,追求精确结果那是没意义的。

第二,你说的差别很大有多大?新版000虽然有区别,但是数据上的差别是很微小的。

2022-11-09 09:16
Harderer
@kyover

是000. 回测差别我观察下来pta和棕榈油差别特别大,其他品种也有一些差别。但是这个两个品种差别巨大,V6的盈利连V5的一半都不到。但是过去实盘下来,实盘业绩这两个品种可以做到之前V5的盈利

2022-11-09 09:32
kyover
@Harderer

那就不用说了。你用000测试本来也不准。难道你用000的测试结果和实际交易结果能精准一致么?明显不可能的。

2022-11-09 09:35
Harderer
@kyover

我没说要精准一致。但是要有一个大致上的可信度。比如过去的实盘业绩可以做到V5里跑的结果,这就是较大的可信度,这么说应该没问题吧。可是V6里突然差别这么大,未来我是应该修改策略、参数还是不修改呢?而且你说的是细微差别,细微差别的话不应该导致回测结果有一个巨大的差距。我现在最关键的点是需要知道这个不一样的原因在哪里,才可以想出解决方案,对吗

2022-11-09 09:46
kyover
@Harderer

我个人对于000的测试,可信度评价是极低的,一般不会用000做测试,完全无意义。

以前经常会碰到一些合约,明明000测试赚钱,具体合约却亏钱,比如苹果之类的农产品

因为持仓换月时发生得换月盈亏,000完全无法体现,如果换月发生比较大的反向价差,会非常影响交易结果。

但是如果你的策略是日内的,那策略应该不会有很大差别。

所以这个区别,还要看你策略具体是什么,表现是什么,这都是要具体策略具体分析的,没有办法给一般回答。

2022-11-09 09:54
Harderer
@kyover

你说的这个情况我了解,换月价差过大的品种我不会用这种测试方式,比如鸡蛋,可以直接放弃。不过现在的问题还是同为000,为什么V5V6回测差别过大,差距可以在一两倍。(实盘里可以做到V5效果,已交易多年)

至于000到底有多大可信度,那是另一个问题。

2022-11-09 09:57
Harderer
@kyover

我看到现在还有个999指数,请问这个999和000有什么区别吗

2022-11-09 10:10
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