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Events OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) { //...
If((TradingDate[-1] != InvalidInteger && TradingDate!= TradingDate[-1]) || (TradingDate[-1] == InvalidInteger && TradingDate< CurrentDate))
{
Sell(0,Close);
BuyToCover(0,Close); }Else If(TradingDate== CurrentDate && Time == 0.1455 && CurrentTime >= 0.1459)
{
Sell(0, Close);
BuyToCover(0, Close); } //... }
【注意事项】
-
本例是以国内商品期货交易所收市时间举例，股指期货或其他市场需调整写法。
-
本例是针对5分钟周期的收盘平仓所写，针对不同的周期需改写为合适的最后Bar时间。
老师好！
我想解决这个问题：针对不同的周期需改写为合适的最后Bar时间。
一个品种我有多个周期，如果每个周期都改写最后Bar时间就很麻烦，我试着把这句
Else If(TradingDate== CurrentDate && Time == 0.1455 && CurrentTime >= 0.1459)
改写成
Else If(TradingDate== CurrentDate && CurrentTime >= 0.1459)
省略了&& Time == 0.1455
结果导致策略单元里的多单信号还在
而图表上的多单却已经平仓了
监控器里也少了多单信号
这是怎么回事，应该如何解决？谢谢老师
昨天下午的收盘平仓执行成功，但策略单元里的多单信号还在，监控器里多单信号也在。导致信号和实盘持仓对不上。
收盘平仓建议直接用onbarclose作为实盘的载体
收盘平仓 - 哔哩哔哩 (bilibili.com)
老师，您举的例子是5分钟周期的情况，如果要各个周期都通用，比如15分钟、60分钟，有没有更好的办法？
不太能领会你这个问题的意义
首先 无论是5分钟，1小时，如果你是想每天定点收盘平仓，settrigger设置的参数肯定是一样，不需要修改。
如果你是需要每根bar都执行收盘平仓操作，那句正常像onbar一样写罢了，只不过是在每个小节结束的时候用settrigger设置一下这跟小节结束bar的执行时间就行了
感觉你并没有读懂这个东西的机制
如果只是想照葫芦画瓢，却没搞清楚背后的原理，恐怕很难应用吧
老师，我的意思是，5分钟周期是这样写的：
OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)
{
if(time == 0.1125 or time == 0.1455)
......
那么28分钟周期应该怎样写？写成
if(time == 0.1125 or time == 0.1455)还行吗？
或者要改写成：
if(time == 0.1107 or time == 0.1459)才好？