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除权换月新旧合约的映射价格问题
2022-12-14 08:05

按教材,通过指令Dic<Array<String>> fRollover("TB_ROLLOVER"); //[期货换月合约,期货换月前价格,期货换月后价格]。

Commentary("原合约收盘价:" + fRollover[0][1]);

Commentary("新合约收盘价:" + fRollover[0][2]);

用fRollover[0][1],fRollover[0][2]查出来确定是原合约收盘价,新合约收盘价吗(A问)?我在数据中心查到,如下,没有注明收盘价,故问确认

延续问题:一定日线级别的收盘价吗B?同我选择的K线周期-如30分钟,查询时刻-如早上10:00有关吗C?

实盘/模拟下,如果我用if(GetD...)和SetOrderMap2AppointedSymbol 在早上10:00(不是开盘9:00)用下面命令换仓,问:sell也一定会映射到原主力合约日线收盘价,buy映射到新合约日线收盘价-或者是10点K线最新价,对吧D?(我理解除权换月可以自动应用在实盘。)

如果用到EntryTime()-当前持仓第一次持仓时间,就是更新为用上面换仓buy执行时的时间,而不是之前旧合约原始开仓时间-是吧E?

不好意思,有些啰嗦。

wangkaiming

1.收盘价

2.换月是日线级的基础数据,你分钟查是一样的

3.D实盘情况只是切换映射的主力,无法让你的sell是旧的 buy自动新的。 提供这个是提示你或者你根据数据自己去换月

2022-12-14 16:59
justin321

谢谢您的答复,追问:如果基础数据"TB_ROLLOVER"得到的是新合约日线级别的收盘价,那意味着实盘时,须在换月的当天收盘后才能通过它知道当天换月。  请问有没有其它指令,实盘可以即时知道啥时候换月,比如开盘时?   是不是这个新合约的收盘价也是换月日的前一天新合约的收盘价?这样就说得通了。

2022-12-15 07:56
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