多图层onBar(),各品种bar的时间对齐问题
2023-08-31 10:55

发现一个现象,在多图层onBar()时,在临近老bar结束、新bar生成时,在onBar()里,进行range[],各个品种的bar时间是不一样的。

比如15分钟,在11:00前后(毫秒级),有的品种bar是10:45,有的是11:00。意思是有的品种是老K线,有的品种是新K线。

此时,如果我们计算一个跨品种指标,就会出现计算结果混乱的情况(bar没对齐)。

这种情况发生在实盘过程中。导致实盘和回测不一致;或是重新加载时,计算结果变了,导致信号“闪烁”。

这事情和系统底层架构有关,请问,有什么解决方法?

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wgj118

谢谢指点,我去学习一下

2023-08-31 11:46
wgj118

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2023-08-31 10:56
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