先做一个测试代码：开一手多仓，10个tick后平仓。记录开仓价格与平仓价格

Params

Vars

Global Numeric myportfolio(10000);//初始资金设置

Global Integer aa;

Global Integer bb;

Bool ret;

Global String str0;

Global Numeric longRate;

Global Numeric shortRate;

Events

   OnReady()

   {

Bool ret(False);

MarginRate mRate;

While(!ret)

{ret=A_GetMarginRate(Symbol,mRate);}

longRate=mRate.longMarginRatio;

shortRate=mRate.shortMarginRatio;

aa=0;

   }

   onBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

   If(BarStatus==2)

   {

   If(aa==0)

   {ret=False;

While(!ret)

{ret=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);}

bb=Q_AskPrice;}

aa=aa+1;

   If(aa==10)

   {ret=False;

While(!ret)

{ret=A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_LowerLimit);}}

   }

   }

   OnFill(FillRef ordFill)

{

If((ordFill.combOffset==Enum_Entry)&&(ordFill.side==Enum_Buy))

{SetTBProfileString(SymbolName+_数据,buy=,Text(ordFill.fillPrice));}

If((ordFill.combOffset==Enum_Entry)&&(ordFill.side==Enum_Sell))

{SetTBProfileString(SymbolName+_数据,sell=,Text(ordFill.fillPrice));}

If((ordFill.combOffset==Enum_Exit)&&(ordFill.side==Enum_Sell))

{myportfolio=(ordFill.fillPrice-bb)*ordFilL.fillVolume/longRate*0.99+myportfolio;

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,cc=,Text(1));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,longRate=,Text(longRate));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,coverbuyprice=,Text(ordFill.fillPrice));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,coverbuyvolume=,Text(ordFilL.fillVolume));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,myportfolio=,Text(myportfolio));}

If((ordFill.combOffset==Enum_exit)&&(ordFill.side==Enum_Buy))

{myportfolio=(aa-ordFill.fillPrice)*ordFilL.fillVolume/shortRate*0.99+myportfolio;}

}

结果

源代码中去掉 ordFill.combOffset==Enum_Exit 平仓标志判断

Params

Vars

Global Numeric myportfolio(10000);//初始资金设置

Global Integer aa;

Global Integer bb;

Bool ret;

Global String str0;

Global Numeric longRate;

Global Numeric shortRate;

Events

   OnReady()

   {

Bool ret(False);

MarginRate mRate;

While(!ret)

{ret=A_GetMarginRate(Symbol,mRate);}

longRate=mRate.longMarginRatio;

shortRate=mRate.shortMarginRatio;

aa=0;

   }

   onBar(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

   If(BarStatus==2)

   {

   If(aa==0)

   {ret=False;

While(!ret)

{ret=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);}

bb=Q_AskPrice;}

aa=aa+1;

   If(aa==10)

   {ret=False;

While(!ret)

{ret=A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_LowerLimit);}}

   }

   }

   OnFill(FillRef ordFill)

{

If((ordFill.combOffset==Enum_Entry)&&(ordFill.side==Enum_Buy))

{SetTBProfileString(SymbolName+_数据,buy=,Text(ordFill.fillPrice));}

If((ordFill.combOffset==Enum_Entry)&&(ordFill.side==Enum_Sell))

{SetTBProfileString(SymbolName+_数据,sell=,Text(ordFill.fillPrice));}

If((ordFill.side==Enum_Sell))

{myportfolio=(ordFill.fillPrice-bb)*ordFilL.fillVolume/longRate*0.99+myportfolio;

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,cc=,Text(1));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,longRate=,Text(longRate));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,coverbuyprice=,Text(ordFill.fillPrice));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,coverbuyvolume=,Text(ordFilL.fillVolume));

SetTBProfileString(SymbolName+_数据,myportfolio=,Text(myportfolio));}

If((ordFill.combOffset==Enum_exit)&&(ordFill.side==Enum_Buy))

{myportfolio=(aa-ordFill.fillPrice)*ordFilL.fillVolume/shortRate*0.99+myportfolio;}

}

结果如下

说明 ordFill.combOffset==Enum_Exit

开平标志combOffset，只有开仓能通过 平仓根本通过不了

问题是：在10tick 内，分别做开，平仓操作。通过“账户成交更新事件void OnFill(FillRef ordFill)” 得到“开平仓价格”。由ordFill.combOffset进行判断哪个是开仓，哪个是平仓，结果输出到本地数据库。

第一段代码是完整代码。第二段去掉ordFill.combOffset==Enum_Exit这个平仓枚举判断。

两段代码输出结果证明，对象ordFill.combOffset根本不识Enum_Exit这个平仓枚举