请教版主个基本机制问题
2024-03-23 09:35

请教版主,tb和tbq在K线上的基本运行机制究竟如何,我想了半天没想明白,特此请教。

基于tick波动时很好理解,每一跳伴随着代码跑一遍,没有歧义。

但对于其他K线,举个极端的例子,以日线为例,在实时状态下,行情是顺序运行的,此时价格随行情波动而波动,在极端情况下(如先急速拉升,再急速暴跌),策略触发机制在实时时会先开仓再触发平仓(假设可以触发),那么如果策略是基于日线结构的,此时会按(先开后平)触发吗?

那么,如果当其变为历史K线后,策略会如何在该根K线上显示?(是按开仓算?还是按平仓算?还是有开有平算?因历史K线只包括开高低收4个数据,无法判断是先开后平,还是先平后开。)

日线只是极端表达用的,小时、N分钟,甚至1分钟,道理上是一样的,只是时间跨度越大,越可能出现这种情况。

我想了解的是机制,不是采用其他策略回避该问题的做法,仅论做法我可以想到解决办法的。

另外请教下,在实时k线下,各序列函数刷新机制的问题,是每一个tick都以上一根K线为基础重新刷新,还是以当根K线上序列函数前一个tick为基础刷新?(这个问题和前面问题有关联,但不完全一致)

还请回答,很重要!谢谢!

评论区
hongguanjingji

确实,国内之前有过这种策略导致交易所堵单,所以才有了很多政策出台。

2024-03-28 10:06
hongguanjingji

其实tick也不是最小交易单位,而是最小展示单位,还有很多比tick更细的策略操作

2024-03-27 20:14
hongguanjingji

因为我以前都是基于tick数据自己构建出k线做分析的(原来不是用旗舰版,用的是朋友自编的一套交易系统,也是基于c++的),正是这几天在看这些视频,才迷惑了

2024-03-27 19:47
hongguanjingji

可能是我表述的不好,我的意思是:假设以日线为基础的策略,其完整日线出现就相当于1个tick,而这个“tick”里包含的信息在同时满足开仓和平仓条件的情况下,肯定会和其变为历史k线的策略回测发生冲突,有没有什么从机制角度能够解决这个冲突。

后一个问题是,假设1根k线有60个tick,我知道每个tick都做一次刷新,最高最低这些会刷新,假设有个指标A,A指标在上一根K线的值为A0,现在是实时状态,此时每一tick都会一次计算,那么第1个tick时计算的A指标值假设为A1,第2个为A2,如果我比较A【0】和A【1】,此时的A【1】是指的A0,还是A1。我问的是这个,我理解的是A0,但又担心理解不对,所以才会问。

2024-03-26 21:08
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