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向大神求教，我在程序中添加了如下止损代码，虽然没头没脑的貌似解决了，但是始终没明白原因。
2024-04-21 16:07
向大神求教，我在程序中添加了如下止损代码
Numeric zs(15);
Bool bool_zs_buy;
Bool bool_zs_sell;
bool_zs_buy = close <= EntryPrice *(1-zs/100) and MarketPosition<>-1;
bool_zs_sell = close >= EntryPrice *(1+zs/100) and MarketPosition<>1;
//平仓条件
If( MarketPosition<>-1 and bool_zs_buy )
{
Sell(0,close);
}
If( MarketPosition<>1 and bool_zs_sell )
{
BuyToCover(0,close);
}
=================
结果是止损没问题，但在止损后，加下来出现的开多和开空，会出现当天开当天自动平的问题。知道我在平仓条件中加入了“barsince>1”
,问题得到排除。但问题是，我至今无法理解源代码哪里出问题了，解释不了。
改后如下：
//平仓条件
If( barsince>1 and MarketPosition<>-1 and bool_zs_buy )
{
Sell(0,close);
}
If( barsince>1 and MarketPosition<>1 and bool_zs_sell )
{
BuyToCover(0,close);
}
之前我贴错了，应该是BarsSinceEntry。也就是加上了，最开始的代码执行是正常的。后来为了控制浮亏，加了额外的止损代码部分，如下：
Numeric zs(10);//参数定义
Bool bool_zs_buy;//布尔定义
Bool bool_zs_sell;//布尔定义
bool_zs_buy = close <= EntryPrice *(1-zs/100) and MarketPosition<>-1;//止损条件定义
bool_zs_sell = close >= EntryPrice *(1+zs/100) and MarketPosition<>1;//止损条件定义
//以下是最开始的止损条件
If( MarketPosition<>-1 and bool_zs_buy )
{
Sell(0,close);
}
If( MarketPosition<>1 and bool_zs_sell )
{
BuyToCover(0,close);
}
在日k线周期下，上述止损代码加入后，原代码止损正常，但是紧跟着的下一次或多次开仓信号下，会出现当根k线（日线周期），当根开当根平（即开即日平）的情况。之后我在“止损条件定义”中加入了“BarsSinceEntry>1”，问题得到解决。但现在的问题是，我没想明白为什么日k线下，必须加入“BarsSinceEntry>1”，而有的公式不加入也没关系，也没影响正常的开仓平仓。
应该是barssince
另外其他代码我没有贴出来，只贴了平仓部分，您提到的内容，源代码里都有的