战略问题:赚钱的三条道路
战术问题:我的操作路径
交易技能掌握三部曲
Hi~,大伙儿好,
今天聊一下怎么开发自己的交易策略。
说起交易,有三个祖师爷我们不得不提:价值投资的老祖巴菲特,量化交易的老祖西蒙斯,精通博弈的老祖索罗斯。
三位的策略也影响了市场绝大多数人,并且由此衍生出了三种最可靠的赚钱方式
依靠投资企业综合实力,赚取企业成长的钱;
依靠找到大概率事件,赚取统计学优势的钱;
依靠投资资产价差,赚取市场博弈与人性博弈的钱;
这三种赚钱方式都是谁的拿手绝活,现在大家一目了然吧?
所以,这里有三条大道,任选其一即可;
揪住了交易的线头,明确了方向,才可以扒掉交易的底裤!!道路问题就此打住!!
接下来是战术问题,我们依据什么进场?我们在什么情况下离场?什么时候我们必须要止损?什么时候我们落袋为安?
我们还要有工具,话说巧妇也为无米为难,必须要明白,别人怎么做的,你才有思路去模仿分析!!
这些思路怎么来呢?书籍?学习理念性的东西确实不错,但是真的已经成了大街货;
网络?真真假假太多,消息太繁杂,找到有用的知识不亚于大海捞针;
因此,我写了这篇文章,探讨一些其他的可行性思路,希望这篇文章分享的内容——我建立的“交易策略武器库”可以给大伙儿更多启发。“交易策略武器库”也是
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前面说了,我们从市场中赚钱有三种思路,这三种是我们对市场的本质理解;有了对市场的理解后,我们可以从 “策略武器库”中选择合适的武器,
“策略武器库”中的这些策略是一整套闭合逻辑,使用代码表达,所以非常明确,清晰;不存千人千浪千人千人千缠;
不懂代码的小伙伴不用担心。因为在整理出“策略武器库”后我会把每个策略的每个模块单独整理,并辅以文字说明,对于复杂的计算过程以至于无法通过手工操作的,我会将其写成指标(类似macd,没有图形化指标很难人工运用其中的对均值的处理结果)。
话说回来,我为何要将每个策略分解模块?只是为了主观交易者方便理解?
错了!大错特错
我们学习每一项技能,都需要通过一系列过程:模仿——尝试突破——创新
交易外不如是;
而创新的本质是对原有事物的重新解构,组合形成了新的事物;
而模块化辨识解构,而后只需要重新组合开发出自己的交易系统;
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交易技能进步三部曲
我们学习每一项技能,都需要通过一系列过程:模仿——尝试突破——创新
交易外不如是,每一阶段都必不可少;
模仿让我们站在巨人的肩膀上,有更开阔的视野不必纠缠于道路的开垦;
尝试突破中我们则开始突破原有的规范‘
创新则是根据自己的对与事物的理解,另辟蹊径。
在《刻意练习》中作者讲述斜杠青年富兰克林如何成为一名作家,任何一项技能,包括交易,在找到正确的方法后都可以通过这一路径持续精进。
第一步仿写
根据本杰明.富兰克林在自传中的论述,他童年受到的教育非常有限。
以他的受过的教育水平来写文章的话,最多只能写一些简短的文章和家信,不足以让他可以成为一名作家,甚至有能力写书并出版图书。
他还坦然,当初的时候,能够把句子写通顺,已经是他最大的极限了。
交易同样如此,第一步便是找到一个策略,进行模仿。形成一个基础的交易系统即可。
第二步,增广见闻与迭代升级
虽然“仿写”可以在一定的程度上提高写作水平,但是碍于自己灵感和词汇量的不足,遇到了瓶颈。因为灵感和词汇量的不足,无法在写作的时候做到“文思泉涌、信手拈来”。
这一步便是广泛接触各种策略
我通过自己整理的策略武器库中包含数百个策略,这些策略经过过去市场的检验,无一例外都有不错的曲线。
第三步,借用其他作者的构思写出自己的文章
在《观察者》杂志中,用另外的本子,把自己写的线索、论点、摘要,故意把顺序打乱,练习自己的“解字”能力。
看了一遍《观察者》的文章,他就把自己写下的无序的线索、论点、摘要收藏好。过一、两个星期,甚至于一个月后,他再来把本子拿出来进行思考。
大家都知道,时间一长,人脑就会对曾经看过的文章印象模糊。当初的记忆已经变得模糊,不仅让自己忘了最初文章中的句子如何措辞,还忘记了那些词汇的顺序,再一次复写文章。
他找来从某一篇文章中摘抄下来的那些没有顺序的线索、材料,按照他认为最符合逻辑的顺序进行排列、组合。
其实,创新开发交易策略常常也是如此,将不同策略不同元素重新排列。
总结一下
在第一个阶段,我们得到了用以模仿的《观察者》文章——策略武器库;随后我们开始尝试对策略的突破,
比如在模仿阶段,我们使用macd指标快线慢线金叉开多,死叉开空;
在模仿基础上,我们学习了其他策略,加入其他套路
1 加入背离技术;通过macd背离,过滤力度不足的行情
2 多周期共振,大周期金叉,并且小周期金叉通过共振提高胜率
在这个阶段,我们经过大量交易练习,对与自己的交易系统与市场有了越来越清晰的认识,不断纠正,改进后,
交易盈利能力与交易执行能力有显著提高后,我们就可以进入创新阶段。
如何创新呢?日光之下并无新事,但是你常常会对交易策略发出疑问:“我为什么没有想到这个策略呢?”其实,我们少经历了一个步骤“解构”,
我们需要将不同的策略分解成不同的部分,然后加以结合,
爱因斯坦尚且经过重复上百次试验才发现了合适灯丝的材料,
我们的创新也是如此:经过多次元素间的重新组合,形成新的事物。
在这里,我的做法是将策略武器库中的部分策略解构,
遵循交易系统的基本构成行情分析模块——确定开多、开工规则,风险管理模块——确定仓位管理,风险管理规则,投资策略模块——确定不同情况下的具体操作。
结构后的策略组成我的“策略武器库max”。
不同于原来只有代码,在“策略武器库max”中不仅含有“策略武器库”的内容,我还按照交易系统的三个基本模块解构策略,配合文字说明更容易看得懂策略的规则,并且方便自由组合各个模块;对于难以主观操作的模块,我将其写成指标,方便图像化显示。
另外随着市场越来越有效,竞争越来越充分激烈,策略失效越来越快,已经不存在一招鲜吃遍天,现在更多讲究组合策略,根据对市场的认知,不同情况使用不同的策略。
千万不要抱有圣杯的想法,人生不可能有圣杯;单策略不能说明任何问题,需要组合为一套投资体系才是每个人最大的护城河!
在这条路上,笨不是问题,懒是最大的问题,每个人都需要一步一个脚印,踏踏实实的去学习,去终身学习。
我是一名交易者,收集并分享了很多交易策略,我建立了的“交易武器库”
分享在了我的社群“交易策略星球”中
欢迎共同探讨,共同进步!!