请高手帮助解决一下

请高手说一下如何实现一根K线上实现多次交易

比如沪锡，有一天以开盘就买进10手，假如这天行情大涨了5000点（这天没有跳空高开），有3000点浮盈时平仓5手，行情上涨5000点，之后回调1000点时清仓。

运行交易策略时，“周期设置”选为1天。

请问，编写交易策略时，如何处理，可以实现一根K线上多次交易。

我想实盘交易时不难实现，比如这样：

if(ContractProfit()/ContractUnit()>=3000)

{

 Sell(5,0);

}

if(hing-close)>=1000)

{

 Sell(0,0);

}

现在的问题是，按照上面的策略，在历史回测时发现，“ Sell(0,0);”在当天并没有执行，而是在第二天才执行。而且也不是按  hing-close)>=1000  这个条件执行的，

请问如何解决