我仅仅是想重现dual thrust的指标，由于需要取前N天的最高最低价格，所以data0设为5分钟，data1设为日线，就只有在代码最前面需要调用data1的前几个K线来取最高最低价格

其余代码都是按照只在data0上操作的。

看了老师提示，想会不会是data1上也会执行这个代码，导致平仓了。

然后我尝试把整个onbar里面的代码都加入了range[0:0]，发现问题依旧，我也不知道是哪里把仓位平掉了

Params

    Numeric K1(0.1);
    Numeric May_D(2);
    Numeric lots(1);
    
Vars 

    Numeric BuysellRange(0);//声明数值变量BuyRange，初值为0，即上轨幅度。//

    Numeric BuyTrig(0);//声明数值变量BuyTrig，初值为0.//

    Numeric SellTrig(0);//声明数值变量SellTrig，初值为0.// 

    Numeric HH;//声明数值变量HH。//

    Numeric LL;//声明数值变量LL。//

    Numeric HC;//声明数值变量HC。//
 
    Numeric LC;//声明数值变量LC。//

    Numeric BuyPosition;//声明数值变量BuyPosition，即买入价格。//

    Numeric SellPosition;//声明数值变量SellPosition，即卖出价格。//

    series<Numeric> middle;
    Series<Numeric> HighAfterEntry;
    Series<Numeric> LowAfterEntry;
    Series<Numeric> Day_N;
Events
    onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        range[0:0]
        {    
        if(TrueDate(0)<>TrueDate(1))
        {
            Day_N=Day_N[1]+1;
        }
        if(Day_N<May_D)Return;

        data1.HH=data1.highest(data1.high[1],May_D);
        data1.LL=data1.lowest(data1.low[1],May_D);
        data1.HC=data1.highest(data1.close[1],May_D);
        data1.LC=data1.lowest(data1.close[1],May_D);
        data0.HH= Data1.HH;
        data0.LL = data1.LL;
        data0.HC = data1.HC;
        data0.LC = data1.LC;
        /*PlotNumeric("HH",data0.HH);
        PlotNumeric("LL",data0.LL);
        PlotNumeric("HC",data0.HC);
        PlotNumeric("LC",data0.LC);*/
        Commentary("marketposition = "+text(MarketPosition));
        if (MarketPosition==0){
        
            If((HH - LC) >= (HC - LL)) 
            {
                BuysellRange = HH - LC;
            }
            Else
            {
                BuysellRange = HC - LL;
            }

            commentary("buysellrange="+text(BuysellRange));
            BuyTrig = K1*BuysellRange;//计算幅度
            Commentary("buytrig="+Text(BuyTrig));
            SellTrig = K1*BuysellRange;//计算幅度
            BuyPosition = data1.open+BuyTrig;//上轨，即开盘价 + BuyTrig。
            SellPosition = data1.open-SellTrig;//下轨，即开盘价 - SellTrig。
            PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);//画线上轨。
            PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);//画线下轨。
            middle = data1.open;
            
            If (close>=BuyPosition and close[1]<BuyPosition )//假如当前高价 >= 上轨。//
            {
                Buy(lots,close); //开仓买1手，价格为取开盘价与上轨对比的较大值，再加上设置的滑点数了。//
                LowAfterEntry = EntryPrice;//保存多头开仓价格;
                Return;//返回
            }
            If(close<=SellPosition and close[1]>SellPosition) //假如当前低价 <= 下轨。//
            {
                SellShort(lots,close);//开仓卖出1手，价格为取开盘价与下轨对比的较小值，再加上设置的滑点数了。//
                HighAfterEntry = EntryPrice;//保存空头开仓价格;
                Return;//返回
            }

        }else if(MarketPosition>0 and BarsSinceEntry>0){
            middle = middle[1];
            if (low<middle){
                Sell(0,low);
                Commentary("low<middle");
            }Else if ((close - EntryPrice)> BuysellRange)
            {
                Sell(0,Close);
                Commentary("close-entryprice,entryprice="+text(Entryprice));
            }
            
        }else if (MarketPosition<0 and BarsSinceEntry>0){
            middle = middle[1];
            if (high<middle){
                BuyToCover(0,High);
            }else if ((EntryPrice-close)>BuysellRange){
                BuyToCover(0,close);
            }
        
        }
        Commentary("middle="+text(middle));    
        Commentary("entryprice="+text(Entryprice));
        }
    }        
 

但也不是entryprice立刻就变成0，也有经过1~4根后再变成0 的，在1~4根内entryprice还是正常计算的。不知道这个是什么原因？