假设订阅3分钟周期数据，在11：00的K线满足开仓条件，分2种情况： A: con1 = h>10; 或者B: con1 = c>10;   开仓动作也有3种：C: buy(con1, c+1);  D: buy(con1,h+1); E:buy(con1, 10+1);假设1100-1103的 K线4价ochl(9,12,15,7)，简化起见minpoint=1。我想知道它们具体情况，好决定如何应用他们：我是这么理解，如有错误，请帮忙改正。(不知道tb价格设定黑箱逻辑)

1.回测：用AD组合：回测报告之交易记录显示的成交价格：是11：00的3分钟k线结束后以最高价=15+1下单，但成交价应该=12; (如果当时收盘价=10，还是会成交)

实盘：用AD组合：应该是在1100-1103时间段，任意某个瞬间只要最新价x1>10,都会发出委托命令，委托价格=x1+minpoint，如果成交，价格可能=x1,如11.

2. 2.回测：用BC组合：回测报告之交易记录显示的成交价格：是在11：00的k线结束后，以收盘价=12+1下单，成交价也应=12；(如果当时收盘价=10，是不会下单)

实盘：用BC组合：应该是同前面实盘AD组合一样，在1100-1103时间段，任意某个瞬间只要最新价x1>10,都会发出委托命令，委托价格=x1+minpoint，如果成交，价格可能=x1,如11.

***小结：如果上面我描述都是对的，回测报告的准确性就不高。那我就选用AE组合, (BE不确定行不行).

3. 3.回测：AE组合，回测报告之交易记录显示的成交价格：直接以buy指令内的具体价格10+1=11发出委托，成交价也应=11；

实盘：AE组合，应该是同前面实盘AD组合一样，在1100-1103时间段，任意某个瞬间只要最新价x1>10,都会发出委托命令，委托价格=x1+minpoint，如果成交，价格可能=x1,如11.

***小结2：这样回测是不是更准？

还有补充问题：实盘在onbar下，是只要有新成交(tick)，就会触发onbar,而使得c即时获得最新价吗？  还是看到在：系统-交易设置-算法交易-交易执行频率=200ms, 即每间隔200ms获得c最新价？