最近在使用TB-Quant的过程中研究了一下事件驱动的玩法。跟我们平时看图做策略不太一样，笔者发现事件驱动的结构适合一些特殊的场景，或者说适合针对场景来应用。

比如今天写了一个报单重发的逻辑模块，出发点比较简单，就是为了在某些情况下进行抢单做的程序；最终呈现出来的条件也很简单。思路来源于平台描述中，订单返回模块下报单的状态可以由我们自己获取，那么我不就可以根据订单最新的状态做出最快的操作了吗？

之后写出的报单重发模块如下：

核心逻辑就是当订单作废时，我们继续重报一单，可以应用在吃掉一些由于突发消息，而来不及撤单的挂单。比如下午开盘跳空前，我们入场进行扫单，吃掉停留在市场中的利润，由此我们可以赚稳定的收益，个人感觉应用起来还是不错的。

盘后测试了下单能力，循环速度和效率很高：

之后也可以准备专门针对跳空市场进行进攻。收益不知道能有多少，不过有理论支持总比没有的好。

做这样的东西，可以吃到一些更稳定的收益，比如中午的情况下，观察K线图还是可以看到很多的：

而且该方法也可以应用到隔夜大跳空上，作为CTA类的辅助。CTA程序在隔夜跳空一直有点弱项，说白了普通的程序单在这个时间点上没有优势。但是利用事件驱动在这个时间点上，针对性地启动废单重下的循环，首先你就可以做到离场比以前快（以前大概率第一单报单失败，再追），在面临大跳空的时候把损失降到最小，开仓则是同理。笔者觉得用途应该是很多的，只是想把方法分享给大家，共同学习。

下面随便截了点图，各种机会还是挺多的：

文章转自：交易开拓者TB　作者：松江索罗斯