日内交易往往是神话聚集的领域，不少投资天才都靠着日内交易的形式实现财富指数级增长。但是在国内期货二级市场，日内交易存在诸多障碍，例如股指的日内平仓手续费较贵等，极大影响了日内交易策略的效果，制约着日内交易的收益。

难道就没有方法可以应对类似的状况吗？其实不然，成熟机构的日内交易模式中，往往会在收盘时刻进行一个双向的建仓动作，保持净头寸无敞口但是实际多空都有头寸，带着昨日对锁仓位进入新的交易日，通过用平反向昨仓代替开仓交易、用开当日仓代替平当日仓交易，来规避日内交易手续费较贵的问题，真乃利器！

在使用锁仓交易方法时，关键的一点是尾盘需要考虑建足够的仓位以备下一个交易日操作。那么尾盘的对锁仓位该如何建立呢？一般的处理方式就是在收盘前寻找合适的时间点同时买入建仓和卖出建仓。但是，这种操作方式往往会有一定的交易损耗：

按照同时市价报单的方式操作，报单时刻的盘口价差会导致无谓的交易损耗。如图中所示，如果需要建立100手的对锁头寸，那么账户里就会出现净头寸为0，但是浮动亏损为800元的尴尬局面。而盘口的低挂单量，也会导致价格进一步偏离合理价格，扩大损耗价差。

如何让这种下单时的随机风险降到最低呢？利用TBQuant的事件驱动运行机制，可以很容易地编写一个循环触发锁仓交易的策略来实现。

例如，我们可以实时读取盘口价格，并在买盘价格处挂上买入开仓单：

通过定时器循环驱动锁仓交易，每次交易的数量lots尽量拆成小单以防止击飞盘口价格。

在买入建仓成功以后，立即成交价格申报卖出开仓委托单：

反向建仓时申报的价位可以采用正向建仓时的成交价，尽可能减少价差损失。

使用程序化运行当前操作，实际的运行时间在百毫秒间，远远大于人的反应及操作速度，能极大减少上文提到的交易随机风险。挽救800元亏损，就是如此的简单！