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已解决
关于策略编写的偷价问题
2023-07-18 16:40

老师你好,我在看tb自带的公式的时候,发现一个问题,就是这段平仓条件

If(MarketStrength[1] <= -1*EntryStrength And Momentum1[1] < 0 And Momentum2[1] >= 0 And Low <= LL1[1])

平仓价格用的是Sell(0,Min(Open,LL1[1]));,用这个平仓价格,是会出现小幅偷价的吧。为什么上面的平仓条件中,不用low【1】呢?这样才不会偷价吧

kyover

条件里面的变量

MarketStrength[1] 固定的

EntryStrength 固定的

Momentum1[1] 固定的

0 固定的

Momentum2[1]  固定的

LL1[1] 固定的

只有一个low是单调的,那么和low进行比较的LL1[1],就是最后一个满足条件

实际上只有Low <= LL1[1]这个条件是盘中需要等到价格到位的,其他条件应该是bar开盘就能确认的。

所以Low <= LL1[1]向下突破时的盘中价格,不就是LL1[1]吗,用LL1[1]作为信号执行价格偷什么价呢?

用open做一个min处理主要是为了防止开盘跳空落到LL1[1]下然后后来又回升到LL1[1]上造成的偷价。

不太明白你说这个偷价的理由是什么,请详细描述你的理由

2023-07-19 10:11
a2420956784

老师,我也是这样觉得的,我知道你说的意思,问题在于我上次咨询客服偷价问题时,他告诉我说这样写会偷价,所以我很疑惑。。

2023-07-20 21:53
kyover

那我就不清楚了,能力有限,要不你问问客服。

2023-07-21 09:45
a2420956784
@kyover

那个客服说用LL[1]这个作为开仓价,这个值是过去的值,如果用max取最大的,那取到的值就是一直都是过去的值,这个值在实盘中是得不到的,所有会偷价,所以我一直想不明白是为什么。。

2023-07-24 14:50
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