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咨询关于最高点的问题
2021-12-19 16:54
你好，我在学习跟踪止盈止损的时候，看到 MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;我想咨询一下为什么平仓价格需要用到上一个最高点，而不是用目前的最高点呢？
你好，我在学习跟踪止盈止损的时候，看到 MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;我想咨询一下为什么平仓价格需要用到上一个最高点，而不是用目前的最高点呢？
因为为了避免信号闪烁，一般来说后面还会用当前BAR的最低价来判断这个跟踪止损价是否触及，即类似if(Low<=MyExitPrice and ......)，如果不用前一个BAR的最高点而用当前BAR的最高价，就会有问题，如果价格是先创最低，再创高点，涨得好，反而会引起出场。所以，要用上一根BAR的最高点来判断跟踪止损的价位，这样出场信号才是合理的。
我已经明白您对信号闪烁的解释了，但是这样设计的话，那如果当前k线上是先涨后跌的话，那就没办法做到更好的位置平仓了
你好，你说的这个是在历史回测中会出现的问题吧，在实盘交易中需要注意这个问题吗？
好的，我想明白了，谢谢