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已解决
关于跨周期的问题
2023-08-03 10:45

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老师你好,最近发现个跨周期的问题,就是编写的跨周期开仓代码,都已经用了回溯了,开仓价格也用了开盘价,但是实际测试中还是跟对手价有一个点的价差。如果不用委托偏移,那就得用交易助手多次委托才能成交,用了委托偏移,偏移0点。实际成交价格跟打开k线那里,会有一个点的价差。正常来说,开仓条件都已经用了回溯,开仓价格用了开盘价,委托成交价格应该就是开盘价。不知道是不是跨周期调用数据的问题,导致实际还是有价差的。老师帮忙看看这个问题怎么解决,谢谢

kyover

第一 不用委托偏移,那就是信号价格报单,你的案例里就是open

第二 开启委托偏移0点,那就是用当时的对手价盘口一报单

第二 开启委托偏移n点,那就是用当时的对手价盘口一偏移n跳报单

首先,你先确认这个open,是不是你报单时的最新价格。

其次,如果是报单时的最新价格,不成交也是很有可能的,毕竟你手动交易的时候看着最新价去报单也容易不成交。实际交易的时候本来就是盯着对手价去报,甚至加一两跳偏移才能保证大概率迅速成交。

第三,你如果是跨周期,确保你用的是小周期的open报单,而不是大周期的open报单。这种错误不应该犯

2023-08-04 09:39
a2420956784

老师你好,两个条件都已经用了回溯,那发单价应该是第二根k线的开盘价,直接用小周期的开盘价作为开仓价格应该没有问题。我在想是不是开盘价跟实际的对手价有点价差的问题。但是我观察了其他不用跨周期的策略,发现不是这个问题,所以我在想,是不是因为用了跨周期,导致有一个点的偷价问题?

2023-08-04 22:38
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