2个问题:

1、交易时间结束前持仓全部平仓;

2、交易时间开始样本数重新记录

这应该怎么编写

下面策略是可以编译的

Params

   Numeric FastLength(12);

   Numeric SlowLength(26);

   Numeric MACDLength(9);

Vars

   series<Numeric> MACDDiff;

   Numeric AvgMACD;

   Numeric MACDValue;

   Numeric AvgValue1;

   Numeric AvgValue2;

EVENTS

   OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)

   {

   Range[0:DataSourceSize() - 1]

       {

           MACDDiff = XAverage(Close, FastLength) - XAverage(Close, SlowLength);

           AvgMACD = XAverage(MACDDiff, MACDLength);

           MACDValue = MACDDiff - AvgMACD;

           AvgValue1 = XAverage(Close, 10);  // 根据实际情况修改平均值1

           AvgValue2 = XAverage(Close, 20);  // 根据实际情况修改平均值2

           if (MACDDiff > 0 && MACDDiff > MACDDiff[1] && MarketPosition <> 1)

           {

               Buy(2, Open);

           }

           if (MACDDiff < 0 && MACDDiff < MACDDiff[1] && MarketPosition <> -1)

           {

               SellShort(2, Open);

           }

           if (MACDDiff < 0 && MACDDiff > MACDDiff[1] && MarketPosition <> 1)

           {

               Sell(2, Open);

           }

           if (MACDDiff > 0 && MACDDiff < MACDDiff[1] && MarketPosition <> -1)

           {

               BuyToCover(2, Open);

           }

       }

   }