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如何避免偷价
如果策略是这样的
If(MarketPosition<>0 && High>myprice && Vol>myvol) //myprice和myvol都是固定的值
{ Buy(1,Open); }
上面的写法肯定是存在偷价的，为了避免偷价，应该是下面的写法：
If(MarketPosition<>0 && High>myprice && Vol>myvol)
{ Buy(1,Max(Open,myprice));}
我的问题是：
用Max取Open和mypice的最高价，消除的是High>myprice这一句的偷价，那么Vol>myvol这里的偷价陷阱怎么消除呢？
因为Vol实盘的时候也是实时数据，回测的时候是直接拿过来的未来数据。
这个没办法消除。
因为当成交量达到条件时的最新价格，无法通过解析方式获得。
唯一的办法就是跨周期，用更小的周期，在更小的周期累积计算成交量，满足的时候近似取小周期上的最新价