如果策略是这样的

If(MarketPosition<>0 && High>myprice && Vol>myvol) //myprice和myvol都是固定的值

{ Buy(1,Open); }

上面的写法肯定是存在偷价的，为了避免偷价，应该是下面的写法：

If(MarketPosition<>0 && High>myprice && Vol>myvol)

{ Buy(1,Max(Open,myprice));}

我的问题是：

用Max取Open和mypice的最高价，消除的是High>myprice这一句的偷价，那么Vol>myvol这里的偷价陷阱怎么消除呢？

因为Vol实盘的时候也是实时数据，回测的时候是直接拿过来的未来数据。