昨天开的贴子好像沉了，重开帖，请教老师们一个信号闪烁问题。我这是一个截面策略，多品种，不同图层之间会有交互计算，在指定的时间点对加载的品种通过筛选做一次调仓交易，逻辑不复杂，回测信号没问题，实盘会有信号消失的情况。

具体的症状是：当一次调仓交易完成后，如果不重启策略单元那么监控器不会查出不匹配，但重启策略单元了马上可以查出不匹配。不匹配的情况是：要么帐户报单了，查看图表没有信号（可能事后消失了）；要么图表有信号，帐户没报单。

以下是代码，代码不长，请老师帮忙看一下，是哪个环节出问题了，谢谢！代码中没有用CLOSE,用的是CLOSE[1],也没有用序列函数和全局变量作条件判断。

Params

  Bool IsRollover(true);//是否后复权

  Bool IsRolloverRealPrice(true);//是否映射真实价格

  Bool IsAutoSwapPosition(true);//是否自动换仓

  Numeric Fund(167000);//下单金额

  Numeric N(25);//回溯周期

  Numeric instNum(36);//品种数量 ，

  Numeric WeekdaySet(2);//选择星期几交易

  Numeric TimeSet(0.10);//选择哪个时间点交易

  Numeric FEN(1);//选择排名第一和排名最后的参数

Vars

  Array<Numeric> RR;//因子值

  Array<Numeric> RS;//保存因子值的变量

  //NumericArray atr;

  Numeric i;

  Numeric k;

  Numeric j;

  Array<Numeric> lots;//下单手数

  Array<Numeric> myclose;//把价格转变成复权后价格，方便手数计算

  Series<Numeric> RRup;//排名第一的分界点

  Series<Numeric> RRdown;//排名最后的分界点

  Integer status;

Events

//此处实现事件函数

//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作

OnInit()

{

Range[0:DataCount-1]

       {

If(IsRollover)

{

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权

}

If(IsRolloverRealPrice)

{

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//是否映射真实价格

}

If(IsAutoSwapPosition)

{

AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓

}

   }

SetGlobalVar2(\"Switch\", 0);

//GetGlobalVar2(\"Switch\")

}

//在新bar的第一次执行之前调用一次，参数为新bar的图层数组

OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)

{

Numeric k;

Numeric result=1;

for k=0 to DataSourceSize-1

{

result= result*data[k].BarExistStatus;

}

If(result<>1) Return;

If(DATA[i].Rollover<>DATA[i].Rollover[1])

       PlotBool(\"true\",True);

//If(QuoteStatus() != 1) Return;//过滤集合竞价

Commentary(\"当前bar的时间\"+text(date+time));

//If(data!=data[1]and high==low) Return;

//使用FOR循环，品种编号，全部使用索引  

//#############################################数据获取计算部份##################################

Commentary(\"当前bar的时间\"+text(date+time));

For i = 0 to instNum-1

{

if(data[i].close[1]==data[i].close[2]&&data[i].close[2]==data[i].close[3]&&data[i].close[3]==data[i].close[4])

{

RR[i]=10000000;//对于未上市的品种，将因子值赋予相对无限大，使其升序排序时不影响后面的交易

Commentary(\"data \"+text(i)+\" 出问题\"+text(date+time));

//print(\"data \"+text(i)+\" 出问题\"+text(date+time));

}

else

{

Numeric mysummation;

mysummation=summation(Abs(data[i].close[2]-data[i].close[3]),N);

RR[i]=(data[i].close[1]-data[i].close[N])/mysummation;//ER因子

k=k+1;

//print(\"status = \"+text(status));

}

myclose[i]=data[i].close[1]/data[i].Rollover;

lots[i]=(Fund+Portfolio_TotalProfit())/(myclose[i]*data[i].ContractUnit*data[i].BigPointValue*data[i].MarginRatio);

data[i].Commentary(\"lots[i]=\"+text(lots[i]));

}

Commentary(\"k = \"+Text(k));

RS=RR;//用RS值来保存原始的因子值RR数组

Commentary(\"RS=\"+TextArray(RS));

//对因子值进行排序，排序后RR数组本身会发生改变

ArraySort(RR,True);

//截取33%，66%分位数的因子值

j=MAX(1,FEN);

RRup=RR[j-1];//得到排名前33%

RRdown=RR[k-j];//得到排名后33%  

Commentary(\"RR=\"+TextArray(RR));

Commentary(\"j = \"+Text(j));

Commentary(\"RRup=\"+Text(RRup));

Commentary(\"RRdown=\"+Text(RRdown));

Commentary(\"Time=\"+Text(Time));

k =0;

Commentary(\"RR1111=\"+TextArray(RR));

////#############################################循环交易下单执行部份##################################

       Numeric Temp_RRup=RRup;

       Numeric Temp_RRdown=RRdown;

For i=0 to instNum-1

{

//做多排名第一的品种  

If( RS[i]>=Temp_RRdown AND RS[i]!=10000000 AND data[i].MarketPosition!=1 AND Weekday==WeekdaySet and time==TimeSet)

{

print(\"当前bar1 \"+text(Time));

IF(data[i].MarketPosition==0)

{

DATA[i].Buy(Lots[i],data[i].Open);

}

Else IF(data[i].MarketPosition==-1)

{

DATA[i].BuyToCover(0,DATA[i].open);

DATA[i].Buy(Lots[i],data[i].Open);

}

}

//做空排名最后的品种

If( RS[i]<=Temp_RRup AND RS[i]!=10000000 AND data[i].MarketPosition!=-1 AND Weekday==WeekdaySet AND time==TimeSet)

{

print(\"当前bar2 \"+text(Time));

IF(data[i].MarketPosition==0)

{

DATA[i].SellShort(Lots[i],data[i].Open);

}

Else IF(data[i].MarketPosition==1)

{

DATA[i].Sell(0,DATA[i].open);

DATA[i].SellShort(Lots[i],data[i].Open);

}

}

//除了第一和最后，其它品种空仓

If(RS[i]>Temp_RRup AND RS[i]<Temp_RRdown AND DATA[i].MarketPosition==1 AND Weekday==WeekdaySet AND time==TimeSet)

{

print(\"当前bar3 =\"+text(Time));

DATA[i].Sell(0,DATA[i].open);

}

If(RS[i]==10000000 AND DATA[i].MarketPosition==1 AND Weekday==WeekdaySet AND time==TimeSet)

{

print(\"当前bar4 \"+text(Time));

DATA[i].Sell(0,DATA[i].open);

}

If (RS[i]>Temp_RRup AND RS[i]<Temp_RRdown AND DATA[i].MarketPosition==-1 AND Weekday==WeekdaySet AND time==TimeSet)

{

print(\"当前bar5 \"+text(Time));

DATA[i].BuyToCover(0,DATA[i].open);

}

If(RS[i]==10000000 AND DATA[i].MarketPosition==-1 AND Weekday==WeekdaySet AND time==TimeSet)

{

print(\"当前bar6 \"+text(Time));

DATA[i].BuyToCover(0,DATA[i].open);

}

}

}

//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组

OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)

{

}

//下一个Bar开始前，重新执行当前bar最后一次，参数为当前bar的图层数组

OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)

{

}