TB圈
精华
热门
推荐
请教版主个基本机制问题
2024-03-23 09:35
请教版主，tb和tbq在K线上的基本运行机制究竟如何，我想了半天没想明白，特此请教。
基于tick波动时很好理解，每一跳伴随着代码跑一遍，没有歧义。
但对于其他K线，举个极端的例子，以日线为例，在实时状态下，行情是顺序运行的，此时价格随行情波动而波动，在极端情况下（如先急速拉升，再急速暴跌），策略触发机制在实时时会先开仓再触发平仓（假设可以触发），那么如果策略是基于日线结构的，此时会按（先开后平）触发吗？
那么，如果当其变为历史K线后，策略会如何在该根K线上显示？（是按开仓算？还是按平仓算？还是有开有平算？因历史K线只包括开高低收4个数据，无法判断是先开后平，还是先平后开。）
日线只是极端表达用的，小时、N分钟，甚至1分钟，道理上是一样的，只是时间跨度越大，越可能出现这种情况。
我想了解的是机制，不是采用其他策略回避该问题的做法，仅论做法我可以想到解决办法的。
另外请教下，在实时k线下，各序列函数刷新机制的问题，是每一个tick都以上一根K线为基础重新刷新，还是以当根K线上序列函数前一个tick为基础刷新？（这个问题和前面问题有关联，但不完全一致）
还请回答，很重要！谢谢！
你好像完全不清楚行情驱动onbar的运行机制。
onbar事件域历史bar运行一次，盘中bar每来一tick，刷新当前bar，用刷新后的bar数据驱动运行策略代码执行一遍。
极端情况下（如先急速拉升，再急速暴跌），你说的这种情况，在一次tick的情况下是不可能发生的，一定是最少两次或者更多tick驱动下才会出现这种情况。如果拉升的tick触发了买入信号，对应发单，后面暴跌触发平仓信号，对应也会发单，不太理解有哪里有逻辑矛盾和问题。
至于变为历史k线以后，会以历史状态驱动一次运行。和盘中的区别就是bar数据会有变动，收盘状态的bar上，最高价一定大于等于实时bar的最高价，最低价一定小于等于实时bar的最低价，开盘价相等，成交量一定大于等于实时bar的成交量，持仓量不一定，收盘价不一定。
这些问题在零基础课程里应该有详细的课程介绍，建议多看几遍领会
可能是我表述的不好，我的意思是：假设以日线为基础的策略，其完整日线出现就相当于1个tick，而这个“tick”里包含的信息在同时满足开仓和平仓条件的情况下，肯定会和其变为历史k线的策略回测发生冲突，有没有什么从机制角度能够解决这个冲突。
后一个问题是，假设1根k线有60个tick，我知道每个tick都做一次刷新，最高最低这些会刷新，假设有个指标A，A指标在上一根K线的值为A0，现在是实时状态，此时每一tick都会一次计算，那么第1个tick时计算的A指标值假设为A1,第2个为A2，如果我比较A【0】和A【1】，此时的A【1】是指的A0，还是A1。我问的是这个，我理解的是A0，但又担心理解不对，所以才会问。
tick是指交易所发来的切片数据，这个是专有名词，你自己定义一个tick，这个无法理解。
完整日线的出现，在盘中是不在一瞬间发生的，这是由数万个tick驱动最后慢慢形成的，这个过程中，开仓和平仓很大可能不是在同一瞬间。如果说你的代码会最终导致开平仓信号同时出现，那么一定是先出现开仓信号，然后慢慢等bar刷新，等平仓信号满足了，那么bar上就会同时出现开仓和平仓信号。
但是个人建议，不要把开平仓同时放在一根bar上，因为对于历史k线来说，无法判断是平仓信号先触发还是开仓信号先触发，这个在很多基础课程里都有详细描述过，可能产生虚假的交易信号，实盘不可能发生，但是历史bar却显示有信号。除了优化模型的执行逻辑，没有其他办法。
如果该日线是历史k线，由于历史k线只驱动一次，那么确实开平信号都会同时出现，但是历史k线是不发单的，所以这也无所谓。
后一个问题，涉及到数据结构，序列类型和全局类型的传递与继承结构是不同的。
如果是序列类型，a[1]指的是上一根bar的a，不是上一tick。
实际上这些问题在零基础课程里都已经做过详细解答，可以先系统性学习一下这些常识问题。
很难想象如果不理解这些基础常识是怎么开始使用旗舰版的，过程中肯定有很多问题。
精力有限，不可能逐一讲解这些基础常识，建议通过零基础课程自行学习。如果对课程有疑问可以在视频下评论。
https://space.bilibili.com/31053817/channel/collectiondetail?sid=1625615 总集
https://www.bilibili.com/video/BV1zV411G7Pw/?spm_id_from=333.999.0.0 行情驱动事件域
https://www.bilibili.com/video/BV1ZG411f7bt/?spm_id_from=333.999.0.0 数据结构相关
因为我以前都是基于tick数据自己构建出k线做分析的（原来不是用旗舰版，用的是朋友自编的一套交易系统，也是基于c++的），正是这几天在看这些视频，才迷惑了
其实tick也不是最小交易单位，而是最小展示单位，还有很多比tick更细的策略操作
tick实质上就是国内能接触到的最小颗粒度。
你如果非要把盘口单量变化也算作颗粒度的话，数据量是爆炸级别的，国内交易不具备可操作性
确实，国内之前有过这种策略导致交易所堵单，所以才有了很多政策出台。