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ATR真实平均波幅
cohen 分享到
2022-02-08 11:32

AvgTrueRange 请教下这个函数的实现过程,跟我在其他行情软件里计算的有稍微的差异,相对比下,找找原因。谢谢!

tblaocai

这个函数源代码是公开的,您可以自己跟其他软件的代码对比一下。

2022-02-08 14:43
cohen
@tblaocai

哦哦 使用TBQUant还不熟悉,找到了。

TBQuant的ATR计算是用TR计算 average,这个average,我看是MA(TR,N),算数平均值

实际ATR的计算公式定义是SMA(TR,N,1),即ATR=( ATR(t-1)* (N-1)+ TR(t))/N,移动平均值

这俩结果应该是有差异的。

求确认,谢谢!!!

2022-02-08 16:09
cohen
@tblaocai

解决了,这个都可以看自己随便编写的

2022-02-08 16:20
tblaocai
@cohen

是的,可以根据自己的想法自行修改。

2022-02-08 17:04
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