TB圈
精华
热门
推荐
策略回测中如如何实现资金的自动平衡分配？
2021-03-06 06:08
在多个策略单元的历史回测中，假如起始资金每个策略单元50W，总共2个单元共100万资金。一个月后，资金增值到200万（120+80），想重新分配给策略单元各100W，如何实现？考虑过把每天的策略单元动态权益写到文件数据库里，然后读取汇总计算。但是问题是，策略交易里每个策略单元的运行不是同时按天运行的，无法同步。实际交易时我可以手动实现，回测怎么办？请指教
主要还是要想清楚，什么时候重新分配权益，因为两个策略单元一般不会同时平仓的，权益重新分配后就会影响头寸的计算，是每天计算？还是每月计算？技术上读取多个策略单元的权益和分配都不是问题
请问能举例吗？技术上读取多个策略单元的权益和分配？谢谢
您可以把两个品种叠加到一个策略单元，通过range遍历2个品种，权益可以通过portfolio_CurrentEquity读取后保存到变量，然后把两个品种的权益加起来就是您说的汇总的权益，然后再按规则分配就是。动态分配资金后，就会涉及到加减仓了
比方说每个季度平衡一次，一个策略单元多个品种应该不是问题，数据会对齐。但是多个策略单元怎么操作？能介绍一下吗
多个策略单元就比较麻烦。实盘肯定有办法，把权益写成基础数据来进行交互。但历史回测的话，策略资金重新分配，又回反过来影响权益的变化，这样互相影响，就不太好处理了
明白，谢谢！我现在的问题就是回测时，有的品种前期赚的太多，后期因为动态权益比重大了，导致一亏损就会影响整体收益。除了通过重新分配资金有其他办法吗？说的不是实盘哦