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请教信号闪烁后继处理逻辑或思路
2022-04-21 13:46
一个图表系统，盘中发生信号闪烁，发出开仓要求，开仓后，过了一会信号闪烁，图表系统不显示此次有开仓过。现在问题来了，我是希望闪烁没有所谓，但是实际开仓后，可以继续执行平仓策略。结果图表系统没有信号，变成了这个仓位就挂那了，可以有什么处理逻辑或思路吗。只能通过经常看监控器才能观察到不匹配
策略平仓也是要根据图表前面的开仓信号判断的，前面开仓信号消失了，所以策略没有办法执行平仓，个人意见还是要解决信号消失问题，http://www.tbquant.net/train/239.html可以看看代码老师的视频学习一下
这个正解
看了一下视频，这个只是解决减少信号闪烁。现在我的需求是，信号闪烁是没问题的，我可以接受，毕竟开仓的时候就是符合开仓条件的。我想怎样才可以让程序继续下去。让他知道我开了仓，继续后续的平仓策略。
现在思考了一下，是不是，要结合a函数来写。还是有没有其他处理逻辑和思路。谢谢
@luofengpo
@kyover
你可以结合a函数写。但是那样会很难。
没有什么模型是解决不了信号闪烁的问题，只要思路正确，都能把盘中曾经出现的信号复现出来，系统公式里有很多公式都是盘中突破，但是克服了信号闪烁的问题，
最简单的突破，比如，最新价突破1000点做多入场。这里编写的关键是最新价到底取用哪个bar数据来表示。一般第一反应，最新价都是close，但是用close就是导致信号闪烁的根本原因。像这种逻辑，bar数据可以选用high，因为当前bar的high如果大于1000，表示这根bar一定曾经突破过这个价格，而且high不会变小，所以一旦发生成立，这个条件不会再失败。
以此类推信号闪烁的解决，这种解决方案比起a函数，要简单很多。如果用a函数编写，需要大量的流控过程，如果连防止信号闪烁的逻辑都理不清楚，恐怕很难把流程控制写好
我现在的策略是跨周期，日线出信号，30分钟也出信号开仓，做波段。防止信号闪烁编写很容易，但是个人认为失去了意义，点位相差较大了。不过我现在已经有一个新思路了。就是监控器检测，如果不匹配，我就手工下模式单做平仓策略。
现在还想请教一下，程序化里，能不能读取监控器不匹配信息，然后自动启动模式单。或者程序化里，自动读取账户实时账户情况，然后开展平仓策略。
@kyover
没有这个东西