请问下老师，我做股指期货日内程序化，需要用到跨周期指标。比如我用5分钟周期双均线判断方向，然后在1min周期K线上选点，但是在回测中遇到问题，比如在14:12分钟开多单，实盘应该依据14:12分钟的双均线状态来确定是否开仓。但是回测中是基于14:15分钟的双均线状态，这导致回测与实盘出现很大的误差，请问这个问题该怎样解决，谢谢。
这个问题可以处理，但是非常难，拿均线举例来说，假如你计算的是5 20两个参数的均线，那么你需要从大周期也就是5分钟k线上取前4个k和前19个k线的价格，然后分别和一个未知数价格 计算出两个均线的代数式，当他们相等的时候，意味着这两个均线相交，可能是金叉，也可能是死叉，由此得到一个一元一次方程，通过解方程就能得到这个未知数价格的具体点位，然后在小周期上就可以判断，如果是突破了这个点位，那么意味着大周期上曾经出现过金叉或死叉，满足了你的交易条件。
但是要注意的是，由于均线计算用的是close，很有可能会发现当前时间区内曾经发生了交叉，但是收盘计算的均线却是分离状态，由此引发的后续策略逻辑问题，需要自己仔细思考解决了
多谢多谢，您这个思路确实可以。我之前考虑的方法是在5min K线上每分钟时间间隔记录一次均线的值，但是这在程序里没走通。确实按照你的方法应该可以，在5min K线上每分钟取close，与5min K线上前19个值计算一个ma值，那么每个5min K线就有5个值，将这5个值对齐到1min K线上就可以了。多谢您了。
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这个问题可以处理，但是非常难，拿均线举例来说，假如你计算的是5 20两个参数的均线，那么你需要从大周期也就是5分钟k线上取前4个k和前19个k线的价格，然后分别和一个未知数价格 计算出两个均线的代数式，当他们相等的时候，意味着这两个均线相交，可能是金叉，也可能是死叉，由此得到一个一元一次方程，通过解方程就能得到这个未知数价格的具体点位，然后在小周期上就可以判断，如果是突破了这个点位，那么意味着大周期上曾经出现过金叉或死叉，满足了你的交易条件。
但是要注意的是，由于均线计算用的是close，很有可能会发现当前时间区内曾经发生了交叉，但是收盘计算的均线却是分离状态，由此引发的后续策略逻辑问题，需要自己仔细思考解决了
多谢多谢，您这个思路确实可以。我之前考虑的方法是在5min K线上每分钟时间间隔记录一次均线的值，但是这在程序里没走通。确实按照你的方法应该可以，在5min K线上每分钟取close，与5min K线上前19个值计算一个ma值，那么每个5min K线就有5个值，将这5个值对齐到1min K线上就可以了。多谢您了。