请问下老师，我做股指期货日内程序化，需要用到跨周期指标。比如我用5分钟周期双均线判断方向，然后在1min周期K线上选点，但是在回测中遇到问题，比如在14:12分钟开多单，实盘应该依据14:12分钟的双均线状态来确定是否开仓。但是回测中是基于14:15分钟的双均线状态，这导致回测与实盘出现很大的误差，请问这个问题该怎样解决，谢谢。
多谢多谢，您这个思路确实可以。我之前考虑的方法是在5min K线上每分钟时间间隔记录一次均线的值，但是这在程序里没走通。确实按照你的方法应该可以，在5min K线上每分钟取close，与5min K线上前19个值计算一个ma值，那么每个5min K线就有5个值，将这5个值对齐到1min K线上就可以了。多谢您了。
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多谢多谢，您这个思路确实可以。我之前考虑的方法是在5min K线上每分钟时间间隔记录一次均线的值，但是这在程序里没走通。确实按照你的方法应该可以，在5min K线上每分钟取close，与5min K线上前19个值计算一个ma值，那么每个5min K线就有5个值，将这5个值对齐到1min K线上就可以了。多谢您了。