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关于Buy、Sell图表交易总是以对手价成交,而不是挂单价的问题。
luoboren 分享到
2022-07-04 14:50

首先,我说明下我交易的要求:

(1)我交易的品种价格变化不是很剧烈,我的策略交易次数比较多,因此对滑点比较敏感;

(2)我期望最终能以我的挂单价成交,尽量不要去撮合成交,我在交易助手里面设置了,挂单一段时间后不成交就撤单。平仓单则是挂单一段时间不成交之后再按照现价重新挂单。

(3)因此我在策略单元设置里面:滑点为0跳,委托偏移为0跳。

我的开平仓代码很简单,条件满足的情况下,以Bar的open价报单委托:
    OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        //平仓
        If( pd ) Sell(OpenSize,Open);
        If( pk ) BuyToCover(OpenSize,Open);
        //开仓
        If( kd ) Buy(OpenSize,Open);
        If( kk ) SellShort(OpenSize,Open);

    }

按理说open价是当前bar的第一个成交价,我希望就以open价委托,但是我实盘成交价从来都不是,都是以对手价,这导致我的每一次开仓和平仓都损失掉一跳,因为我的交易次数比较多,这样的损失对我比较大。

我之前为这个问题问过在线客服,给我的解释是偷价,成交单要综合考虑委托时间和委托价格,你们这个解释我认可。

我想问下,Buy、sell图表交易系统能不能实现我的目的,就以我指定的open价委托,不成交就等等,等待超过一段时间就撤单,系统不要去撮合成交。或者还是必须使用A_sendorder。

 

wangkaiming

委托偏移设置看一看

下单默认图标价格+偏移价格

如果你希望open挂单,则需要取消委托偏移

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编辑一下,如果你委托偏移是0,那么在没有撤单下单子的情况,成交不可能比你挂单价格差。你的问题就该是追单导致的

所以如果你一定要用挂单成交,就不要开交易助手撤单

那么另一面的结果就是你可能不成交

2022-07-04 16:05
luoboren
@wangkaiming

      

 我还在Oninit里面加上了:SetOrderPriceOffset(0);
        SetSlippage(Enum_Rate_PointPerHand,0); 

这是交易助手里面的设置,开仓单委托成功后240秒不成交就撤单;

平仓单185秒不成交按最新价重新委托。

我感觉就是每一单都在追单,这个交易助手好像根本没起作用。

2022-07-04 16:15
luoboren

我开交易助手撤单,是想超过一定时间就委托不成功撤单,平仓单长时间不成交就得修改委托价格。所以交易助手还是很重要的。开仓单委托不成功无法成交没关系,可以撤单。现在的问题就是您所说的一直在追单,追单对我的损失更大。

2022-07-04 16:20
Bryan2020
@luoboren

一点浅见,不一定对,仅供参考:

委托偏移,就是在对手价的基础上去偏移,你设置偏移为0跳,意思就是“在对手价的基础上偏移0跳发单”,这就是“以对手价发单”。

所以,如果你不想以对手价发单,应该把这个功能关掉,而不是设置为0.

你把这个功能关掉,TB才会以你代码中指定的价格发送委托单。

代码里面的 SetOrderPriceOffset(0) 也要删除。

2022-07-04 18:10
luoboren
@Bryan2020

多谢这位兄台,您的解释很有道理啊,我尝试一下,非常感谢您。

2022-07-04 18:13
tbm505****1617

委托偏移、交易助手都没找,价格出去的仍然是对手价,不知道楼主有没有碰到。

2022-10-31 23:04
kyover
@tbm505****1617

不可能

2022-11-01 10:28
timinginfo

yes

2022-11-01 12:49
lzhoumail

jiejue解决了吧?

2022-11-05 00:26
a1151299469

委托偏移0跳的对钩 去掉

2022-11-06 16:42
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