首先，我说明下我交易的要求：

（1）我交易的品种价格变化不是很剧烈，我的策略交易次数比较多，因此对滑点比较敏感；

（2）我期望最终能以我的挂单价成交，尽量不要去撮合成交，我在交易助手里面设置了，挂单一段时间后不成交就撤单。平仓单则是挂单一段时间不成交之后再按照现价重新挂单。

（3）因此我在策略单元设置里面：滑点为0跳，委托偏移为0跳。

我的开平仓代码很简单，条件满足的情况下，以Bar的open价报单委托：
    OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        //平仓
        If( pd ) Sell(OpenSize,Open);
        If( pk ) BuyToCover(OpenSize,Open);
        //开仓
        If( kd ) Buy(OpenSize,Open);
        If( kk ) SellShort(OpenSize,Open);

    }

按理说open价是当前bar的第一个成交价，我希望就以open价委托，但是我实盘成交价从来都不是，都是以对手价，这导致我的每一次开仓和平仓都损失掉一跳，因为我的交易次数比较多，这样的损失对我比较大。

我之前为这个问题问过在线客服，给我的解释是偷价，成交单要综合考虑委托时间和委托价格，你们这个解释我认可。

我想问下，Buy、sell图表交易系统能不能实现我的目的，就以我指定的open价委托，不成交就等等，等待超过一段时间就撤单，系统不要去撮合成交。或者还是必须使用A_sendorder。