TB自带的海归交易系统，其资金管理部分会导致信号闪烁，我的实盘模仿了海归系统策略，结果跟着芭比q了。
重现问题需要两步：
一，以叠加的方式，新建一个30个品种的策略单元；
二，在海归交易系统代码里，增加 Range[0:datacount()]，使得代码可以遍历所有品种
然后执行策略，就会出现大量闪烁信号，请教应该怎样解决？谢谢。
你都修改过代码了怎么叫tb自带的海龟呢
不同品种的交易时间不一样 当然可能导致信号闪烁 系统的海归没让你多图层使用啊
你要想组合交易直接批量新建单元就行了
每个品种一个单元，然后组合使用？这样的弊端是Portfolio_系列函数的作用就不大了。仍然以海龟为例，用在叠加品种的策略单元上，其信号闪烁的问题有没有办法解决？
或者换个角度提问也许有助于我解决这个问题：我把系统提供的海归交易系统代码，仅加上Range后用在统一周期（全部日K）的多图层，出现闪烁的原因是什么呢？代码里对open、high、low、close全部用了[1]，而且周期全部一致。
这个问题要写诊断日志复现才能搞清楚，没办法简单诊断
如果多品种日K叠加，如海归策略般使用portfolio函数大概率会引起闪烁的话，那这不是问题，是bug。通过品种叠加，使用portfolio函数做统一资金管理的功能被限制，复利就很难用得上。
系统的海龟没有说是可以应用到多图层的情况下，代码只是对单一商品交易的。
你如果需要对批量商品组合交易，那要自己去开发啊，出bug要自己去修复的。
我理解，叠加只是回测时才用的，正式部署应该用批量，不知道这样理解对不对
叠加是有关联的，批量是无关联的，这个在之前一个组合测试的帖子里已经解释过了。
http://www.tbquant.net/community/97.html
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你要想组合交易直接批量新建单元就行了
每个品种一个单元，然后组合使用？这样的弊端是Portfolio_系列函数的作用就不大了。仍然以海龟为例，用在叠加品种的策略单元上，其信号闪烁的问题有没有办法解决？
或者换个角度提问也许有助于我解决这个问题：我把系统提供的海归交易系统代码，仅加上Range后用在统一周期（全部日K）的多图层，出现闪烁的原因是什么呢？代码里对open、high、low、close全部用了[1]，而且周期全部一致。
这个问题要写诊断日志复现才能搞清楚，没办法简单诊断
如果多品种日K叠加，如海归策略般使用portfolio函数大概率会引起闪烁的话，那这不是问题，是bug。通过品种叠加，使用portfolio函数做统一资金管理的功能被限制，复利就很难用得上。
系统的海龟没有说是可以应用到多图层的情况下，代码只是对单一商品交易的。
你如果需要对批量商品组合交易，那要自己去开发啊，出bug要自己去修复的。
我理解，叠加只是回测时才用的，正式部署应该用批量，不知道这样理解对不对
叠加是有关联的，批量是无关联的，这个在之前一个组合测试的帖子里已经解释过了。
http://www.tbquant.net/community/97.html