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请问老师，毫秒级别的开、损会导致先止后开？
2022-05-10 11:15
使用的是海龟交易系统，5分钟周期，把开仓BAR不止损的过滤去除了，另外把2N止损，改成了0.25N止损。
第一组是平昨天的仓位，无问题。第二组是今开今平，毫秒级时间相差挺远，无问题。第三组，时间上只差1毫秒，这一毫秒的价格波动，导致了先出现了平仓单，再出现了开仓单。第四组，差5毫秒，这5毫秒的价格波动导致先出现了平仓单，再出现了开仓单。
请问老师，出现这种情况是网络延时引起的么？还是有其它原因？
这笔是怎么回事？已经没仓位了怎么还有平仓信号？信号闪烁了吧？你看看你改的地方是不是出问题了？
// 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
PreBreakoutFailure = True;
原来的止损代码时这样的
我把“&& SendOrderThisBar == false”这段意思为”当前BAR没有交易“的过滤代码删除，和把参数2改成0.25以外，其它所有的代码，包括开仓代码都没有变动。
以先建立仓位才能平掉仓位的这个逻辑来看，在没有任何仓位的情况下，怎么会先出现平仓记录这就很奇怪了。首先怀疑的是开仓信号闪烁，产生过事后在图表上看不见的信号，但是海龟系统的开仓代码是回溯地，并不会闪烁咯。
搞不懂
写诊断日志 只有这个办法