Params
Vars
Series<Numeric> MA;
Series<Numeric> MK;
Series<Numeric> ICDT;
Series<Numeric> IFKT;
Series<Numeric> ZCGYK;
Series<Bool> ML(False);
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
MA = AverageFC(Close,5);
MK = AverageFC(Close,20);
ML = CrossOver(MA[1],MK[1]);
ICDT = (Close[1] - longEntryPrice)*200;
IFKT = (shortEntryPrice - Close[1])*300;
ZCGYK = ICDT + IFKT;
IF(MarketPosition == 1 && ZCGYK >= 15000)
{
SELL(1,Open);
DATA1.BuyToCover(1,Open);
}
IF(MarketPosition == 1 && ZCGYK <= -15000)
{
SELL(1,Open);
DATA1.BuyToCover(1,Open);
}
If(MarketPosition == 0 && ML)
{
Buy(1,Open);
DATA1.SellShort(1,Open);
}
Commentary("ZCGYK=" + text(ZCGYK));
}
大家好,我这个策略回测中我发现,都是在当根k线上开平仓的,大家复制过去,帮忙看看是什么问题导致的,我想了很久,没发现哪里有问题,这个是ic跟if的套利,谢谢!!
这个图上应该挺明白的,zcgyk这变量是一个很奇怪的数字,你确定这个变量的计算没有问题吗?
是的,我也觉得有问题,可能是我计算逻辑的问题