Params

    
    
Vars
    Series<Numeric> MA;
    Series<Numeric> MK;
    Series<Numeric> DT;
    Series<Numeric> KT;
    Series<Bool> SC;
    Series<Bool> XC;
    Numeric K1(5);
    Numeric K2(20);
Events
        
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {    
        MA = AverageFC(Close,K1);
        MK = AverageFC(Close,K2);
        SC = CrossOver(MA[1],MK[1]);
        XC = CrossUnder(MA[1],MK[1]);
        DT = Close[1] - longAvgEntryPrice;
        KT = Close[1] - shortAvgEntryPrice;
        Commentary("DT" + Text(DT));
        PlotNumeric("MA",MA);
        PlotNumeric("MK",MK);
        Commentary("longPositionProfit=" + Text(longPositionProfit));
        
        If(MarketPosition == 0 && SC == True)
            Buy(1,Open);
        If(MarketPosition == 1 && DT*200 >= 10000)
            Sell(1,Open);
        
    }

老师你好，我最近在测试一个逻辑，发现一个问题，就是比如我做股指ic，DT = Close[1] - longAvgEntryPrice;我用上一个收盘价减去多头建仓价格，得到的就是多头的盈亏点差，ic一个点两百块，我用算出来的点差DT乘于两百，这样算出来的不应该是ic多头的持仓盈亏吗？我用这个作为平仓条件，结果发现都是在同一根k线上开仓又平仓了，我知道又函数可以直接计算多头持仓盈亏，提问只是想知道，这样算多头持仓盈亏哪里错了，谢谢！！！