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SAR偷价问题
2022-06-20 17:19
2个图层，图层0是15分钟图层1是60分钟的。在持仓过程中。图层1在盘中突破了的停损点。导致了信号反转。触发了出场条件。
在实盘中出场的BAR应该是在14点30分那根。（实盘中是在14点36分图层1最高价突破了停损点）
但是在历史信号出场的BAR跑到14点00分那根。
实际出场的成交价是5941.。。可在K线上的回测的出场成交价是5917.。。这个偷价怎么办。
还是说这是未来函数了。
SAR本身肯定带偷价，只是不太明显
本质就是使用了未来数据，您用的是小时线的SAR，那在14点那根K线内部，SAR指标任何时候的突破都是属于变化的，只有到了下一根小时线，也就是夜盘21:00那根，您才能使用14点那根的SAR来做判断，否则就是未来数据。
当然我知道您是想在15分钟周期上来使用，感觉可以打点提前量，那策略层面就要想办法解决，直接从15分钟去读取小时周期的SAR值，肯定是不行的，因为14点、14点15、14点半、14点45这4根15分钟周期的K线对齐的都是14点这根1小时线，而且盘中和盘后取到的值是不一样的。
明白了，谢谢！
我也用了SAR指标，还是需要对SAR的值进行引用复制为序列变量，通过回溯的方式来避免信号闪烁和偷价行为
有案例吗