Params
Numeric FastLength(20);

Vars
Series<Numeric> HH;
Series<Numeric> LL;
 

Events

    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
   
     HH=Nthcon(HH>HH[1]);
     LL=Nthcon(LL<LL[1]);
     //多单入场出场
     If(MarketPosition<>1 && HH<LL)
        {
            Buy(0,Open);
        }

     //空单入场出场
     If(MarketPosition<>-1 && HH>=LL)
        {
            SellShort(0,Open);
        }
    
    }

我突破模型的策略在运行的时候监控器老是不完全同步，查看成交记录发现经常有废单，原本是非多即空的策略，但持仓里却有同品种的锁仓，请问一下是不是我策略信号闪烁问题？或者是委托的价格有问题，出现了没有成交，或者延迟成交？要怎么解决这个问题？