您好！这个问题就涉及对TB公式运行机制的理解了。我们知道历史K线数据和实时K线数据在跑策略时是不同的，历史K线的开高低收都已经固定，跑策略只是用这些数据运行一次策略就可以了，而实时K线，随着行情的变化，开高低收是一直在变化的。按理来说，这两种情况要分开处理，历史数据用历史回测的机制来运行公式，实时行情用实时交易的机制运行公式。但是TB的机制比较独特，它需要同时兼顾历史回测和实时交易。也就是说实时交易时，策略能够根据价格的实时变化产生交易信号，而当实时行情走完变成历史后，按照历史数据的机制再跑一遍策略，信号必须与实时跑策略产生的信号一模一样。也就是说，只凭历史K线的开高低收这几个数据，就能保证公式历史回测结果和实盘运行结果一样。这就是为什么我们要求策略不能有信号闪烁，因为信号一闪烁，历史回测跟实盘结果就肯定不一样了。

回到您的问题。在叠加了5分钟和日线两个数据源的情况，公式在不同数据源上还是独立运行的，两个数据源之间的数据交互是会通过时间对齐来建立对应关系的。但一个交易日，日线只有1根，而5分钟线有很多根，他们之间的对应关系是多对1的关系。1根日线对应不同的5分钟K线时，开高低收是不一样的，但这些中间状态的开高低收数据在日K线上是无法保存下来的，即便实时交易时根据这些中间数据产生过信号，一旦日线收盘后，随着这些中间数据的消失，最终的信号还是只能根据日线最后收盘的开高低收来产生，也就是说所有的5分钟对应的其实都是日线收盘的状态，所以这里就会有使用未来数据的问题。

而我给您修改的写法，就是把日线实时交易时对应每个5分钟的状态（具体就是您要的均线指标）记录在5分钟K线上，这样即使5分钟收盘成为历史了，这些数据是能够保存下来的，所以就可以使用而且不存在未来数据问题了。

当然，均线的实现相对容易一些，MACD会难一些。但只要顺着这个思路去实现，都是可以解决的。